Schlagwort-Archive: RWA

EBA veröffentlicht Ergebnisberichte zu High Default Portfolios und zum Marktrisiko-Benchmarking

Im Rahmen von zwei Berichten vom 3. März 2017 beschäftigt sich die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) mit der unionsweiten Konsistenz von risikogewichteten Aktiva, die anhand interner Modelle berechnet wurden. Die Berichte umfassen einerseits sog. High Default Portfolios (Hypothekarkredit-, KMU- und Corporate-Portfolios), andererseits ein sog. Marktrisiko-Benchmarking. Die Resultate bestätigen die Ergebnisse aus früheren Berichten weitgehend. EBA veröffentlicht Ergebnisberichte zu High Default Portfolios und zum Marktrisiko-Benchmarking weiterlesen

Basler Ausschuss veröffentlicht Bericht über die Vereinheitlichung der Berechnung der risikogewichteten Aktiva in Bezug auf das Marktrisiko

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) veröffentlichte am 31. Jänner 2013 einen Bericht über die Vereinheitlichung der Berechnung der risikogewichteten Aktiva (RWA) in Bezug auf das Marktrisiko für Positionen im Handelsbuch. Das Dokument ist Teil einer BCBS-Inititative, in deren Rahmen die Übereinstimmung von nationalen Aufsichtsregelungen mit den Basel III-Vorgaben analysiert werden sollen. Ein ähnlicher Bericht über die risikogewichteten Aktiva im Bankbuch ist derzeit in Arbeit. Basler Ausschuss veröffentlicht Bericht über die Vereinheitlichung der Berechnung der risikogewichteten Aktiva in Bezug auf das Marktrisiko weiterlesen