Schlagwort-Archive: Operationelles Risiko

Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT)

Die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichte am 23. März 2017 ihre Arbeitsschwerpunkte zur IT-Aufsicht. Die BaFin plant eine diesbezügliche Überarbeitung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) als Reaktion auf das Konsultationspapier der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) zur Bewertung von IKT-Risiken (Deloitte berichtete). Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT) weiterlesen

Konsultationspapier zum überarbeiteten Standardansatz für operationelle Risiken

Am 4. März 2016 veröffentlichte das Basler Komitee (BCBS) ein Konsultationspapier zum neuen “Standardansatz” für die Bewertung operationeller Risiken (Standardised Measurement Approach, SMA). Der neue SMA basiert auf dem ersten Konsultationspapier von Oktober 2014 und ersetzt den bisherigen Standardansatz sowie den fortgeschrittenen Bewertungsansatz (Advanced Measurement Approach, AMA), der insb. aufgrund der hohen Komplexität ersatzlos gestrichen werden soll. Der Fokus des gegenständlichen Entwurfes liegt daher auf einer im Vergleich zum AMA einfacheren und einheitlicheren Methodik, womit eine bessere Vergleichbarkeit der Kapitalanforderungen über verschiedene Institute hinweg erreicht werden soll. Wie bei BCBS-Papieren Usus, soll das überarbeitete Rahmenwerk für international tätige Banken auf konsolidierter Ebene anzuwenden sein.

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EBA veröffentlicht Konsultationspapier zu qualitativen Anforderungen für die Benutzung eines fortgeschrittenen Messansatzes für das Operationelle Risiko

Am 12. Juni 2014 veröffentlichte die EBA Entwürfe zu Kriterien, die von den nationalen Aufsichtsbehörden im Rahmen des Genehmigungsprozesses für die Anwendung eines fortgeschrittenen Messansatzes für das Operationelle Risiko (Advanced Measurement Approach – AMA) berücksichtigt werden sollen. Die Konsultationsphase für die technischen Standards (Regulatory Technical Standards – RTS) dauert bis 12. September 2014. Der Fokus des gegenständlichen Entwurfes liegt auf der Methodik, die von den zuständigen Behörden bei der Überprüfung von AMA Modellen angewandt werden soll. Speziell werden die qualitativen und quantitativen Anforderungen angegeben, die Banken erfüllen müssen, bevor eine Genehmigung zur Anwendung des AMA erteilt werden darf. EBA veröffentlicht Konsultationspapier zu qualitativen Anforderungen für die Benutzung eines fortgeschrittenen Messansatzes für das Operationelle Risiko weiterlesen

BaFin und die Deutsche Bundesbank veröffentlichen ein Merkblatt zu Änderungen beim Advanced Measurement Approach (AMA)

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und die Deutsche Bundesbank haben am 31. Jänner 2012 ein Merkblatt zu Änderungen von Modellen bei Fortgeschrittenen Messansätzen (Advanced Measurement Approach – AMA) für das operationelle Risiko veröffentlicht. BaFin und die Deutsche Bundesbank veröffentlichen ein Merkblatt zu Änderungen beim Advanced Measurement Approach (AMA) weiterlesen

EBA publiziert einen Leitfaden zu AMA Änderungen und Erweiterungen

Am 6. Jänner 2012 hat die European Banking Authority (EBA) einen finalen Leitfaden zu Änderungen und Erweiterungen des Advanced Measurement Approach (AMA) veröffentlicht. Der Leitfaden spezifiziert Anforderungen für die Kommunikation von Änderungen und Erweiterungen des AMA an die zuständigen Aufsichtsbehörden und gibt Anleitung für die Definition von internen Richtlinien für beabsichtigte Änderungen oder Erweiterungen des AMA. Der vorliegende EBA Leitfaden enthält keine expliziten Anforderungen an die Modellierung sowie das Risikomanagement von Finanzinstituten. EBA publiziert einen Leitfaden zu AMA Änderungen und Erweiterungen weiterlesen

FSA veröffentlicht Konsultationspapier für Sanierungs- und Abwicklungspläne von Finanzinstituten

Britische Banken und Wertpapierfirmen (mit einer Bilanzsumme größer GBP 15 Mio.) sollen künftig unternehmensspezifische Sanierungs- und Abwicklungspläne definieren, um in möglichen Krisensituationen rascher und besser reagieren zu können. Dadurch sollen potenzielle negative Auswirkungen auf die Finanzstabilität abgefedert und die Notwendigkeit staatlicher Unterstützung reduziert werden.

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Der Baseler Ausschuss hat seine finalen Prinzipien zum Management von Operationellen Risiken veröffentlicht

Wie bereits im Jänner 2011 informiert, hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) seine im Jahr 2003 publizierten „Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk“  überarbeitet und diese bis zum 25. Februar 2011 zur Konsultation veröffentlicht. In den nunmehr finalen Prinzipien finden insbesondere Entwicklungen und Veränderungen in Zusammenhang mit dem Management von Operationellen Risiken seit 2003 Berücksichtigung, die im Wesentlichen auf der aktuellen Best Practice der Industrie und den Erfahrungswerten der Aufsichtsbehörden basieren. Der Baseler Ausschuss hat seine finalen Prinzipien zum Management von Operationellen Risiken veröffentlicht weiterlesen

Der Baseler Ausschuss veröffentlicht überarbeitete Leitfäden im Zusammenhang mit dem Management von Operationellen Risiken

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) hat am 10. Dezember 2010 seine im Jahr 2003 veröffentlichten „Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk“ überarbeitet und diese bis zum 25. Februar 2011 zur Konsultation veröffentlicht. Gleichzeitig wurde ein weiteres Konsultationspapier publiziert, welches Richtlinien in Verbindung mit der Messung und Steuerung des Operationellen Risikos mittels Advanced Measurement Approach (AMA) definiert („Operational Risk – Supervisory Guidelines for the Advanced Measurement Approaches“). Der Baseler Ausschuss veröffentlicht überarbeitete Leitfäden im Zusammenhang mit dem Management von Operationellen Risiken weiterlesen

CEBS startet zweite Konsultationsphase zu Operationellen Risiken im Rahmen von Handelsgeschäften

Das Committee of European Banking Supervisors (CEBS) hat seinen Leitfaden zum Management von Operationellen Risiken für Handelsgeschäfte (CP35) überarbeitet und eine zweite Konsultationsphase gestartet. Für weitere Informationen zur ersten Konsultation dürfen wir auf unsere Jänner 2010 Ausgabe des Newsletters verweisen. CEBS startet zweite Konsultationsphase zu Operationellen Risiken im Rahmen von Handelsgeschäften weiterlesen

CEBS veröffentlicht Konsultationspapier zu Operationellen Risiken im Rahmen von Handelsgeschäften

Einzelne OpRisk Events in der Vergangenheit (zB. Rogue Trading Société Générale) lassen sich auf das Versagen von Internen Governance Mechanismen in Finanzinstituten zurückführen und haben zu teils hohen finanziellen Verlusten bis hin zur Existenzgefährdung des betreffenden Finanzinstituts geführt.

CEBS hat ein Konsultationspapier veröffentlicht, das erstmals das Thema Operationelles Risiko bei Handelsgeschäften behandelt. CEBS veröffentlicht Konsultationspapier zu Operationellen Risiken im Rahmen von Handelsgeschäften weiterlesen

CEBS veröffentlicht Leitfaden zu operationellen Risikominderungstechniken

Nach Abschluss der Konsultation hat das Committee of European Banking Supervisors (CEBS) seinen Leitfaden zu operationellen Risikominderungstechniken veröffentlicht, der auf den neuen Bestimmungen der Kapitaladäquanz- Richtlinie (CRD) und den CEBS Leitlinien zur Implementierung, Validierung und Bewertung des AMA und IRB Ansatzes vom April 2006 basiert. CEBS veröffentlicht Leitfaden zu operationellen Risikominderungstechniken weiterlesen