Schlagwort-Archive: Marktrisiko

EBA veröffentlicht Ergebnisberichte zu High Default Portfolios und zum Marktrisiko-Benchmarking

Im Rahmen von zwei Berichten vom 3. März 2017 beschäftigt sich die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) mit der unionsweiten Konsistenz von risikogewichteten Aktiva, die anhand interner Modelle berechnet wurden. Die Berichte umfassen einerseits sog. High Default Portfolios (Hypothekarkredit-, KMU- und Corporate-Portfolios), andererseits ein sog. Marktrisiko-Benchmarking. Die Resultate bestätigen die Ergebnisse aus früheren Berichten weitgehend. EBA veröffentlicht Ergebnisberichte zu High Default Portfolios und zum Marktrisiko-Benchmarking weiterlesen

Finaler Entwurf von RTS zur Beurteilung interner Marktrisikomodelle und Definition des signifikanten Anteils

Am 22. November 2016 veröffentlichte die EBA den finalen Entwurf Technischer Regulierungsstandards (RTS) für die zuständigen Behörden zur Spezifizierung (1) der Beurteilungsmethodik in Bezug auf die Einhaltung der Anforderungen zur Verwendung interner Modelle für Marktrisiken durch ein Institut sowie (2) der Beurteilung eines signifikanten Anteils nach Artikel 363 Abs. 4 lit. b und c CRR. Damit kommt die EBA ihrem Mandat aus Artikel 363 Abs. 4 lit. c der CRR nach. Finaler Entwurf von RTS zur Beurteilung interner Marktrisikomodelle und Definition des signifikanten Anteils weiterlesen

BCBS veröffentlicht finalen Standard zum Fundamental Reviews of the Trading Book (FRTB)

Am 21. Januar 2016 veröffentlichte das Basler Komitee (BCBS) die finale Version des überarbeiteten Marktrisiko-Rahmenwerks “Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)” bzw. “BCBS 352”. In den neuen Kapitalanforderungen für Risiken aus Handelsaktivitäten wurden die Lehren aus der Finanzkrise 2008 berücksichtigt und die Schwächen des kurz nach der Finanzkrise eingeführten Basel 2.5-Rahmenwerks behoben. BCBS veröffentlicht finalen Standard zum Fundamental Reviews of the Trading Book (FRTB) weiterlesen

VO der Kommission über niedrigere Eigenmittelanforderungen für das Fremdwährungsrisiko bei eng verbundenen Währungen

Nach dem Standardansatz für das Marktrisiko dürfen Institute niedrigere Eigenmittelanforderungen für das Fremdwährungsrisiko gegenüber ausgeglichenen Positionen in zwei Währungen erfüllen. Voraussetzung hierfür ist, dass die beiden Währungen als eng verbunden eingestuft sind. Ein Verzeichnis dieser eng verbundenen Währungen wurde am 28. November 2015 als delegierte Verordnung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. VO der Kommission über niedrigere Eigenmittelanforderungen für das Fremdwährungsrisiko bei eng verbundenen Währungen weiterlesen

EBA veröffentlicht Benchmarking Package für interne Kredit- und Marktrisikomodelle

Am 2. März 2015 veröffentlichte die EBA den finalen Entwurf der Standards zur Meldung von Benchmarking-Portfolios. Mit Hilfe der Standards sollen Unterschiede und Inkonsistenzen in risikogewichteten Forderungsbeträgen bei Anwendung interner Kredit- und Marktrisikomodelle identifiziert und in weiterer Folge beseitigt werden. EBA veröffentlicht Benchmarking Package für interne Kredit- und Marktrisikomodelle weiterlesen

BIS veröffentlicht zweites Konsultationsdokument zur grundlegenden Überarbeitung des Handelsbuchs

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) hat am 31. Oktober 2013 ein zweites Konsultationsdokument zu den überarbeiteten Eigenmittelerfordernissen aus dem Handelsbuch veröffentlicht. Im Mittelpunkt des Updates des Dokuments „Fundamental Review of the trading book“ aus dem Mai 2012 stehen eine klarere Trennung zwischen Bank- und Handelsbuch und eine erhöhte Risikosensitivität bezüglich Eigenmittelerfordernisse aus dem Marktrisiko. BIS veröffentlicht zweites Konsultationsdokument zur grundlegenden Überarbeitung des Handelsbuchs weiterlesen

Basler Ausschuss veröffentlicht Bericht über die Vereinheitlichung der Berechnung der risikogewichteten Aktiva in Bezug auf das Marktrisiko

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) veröffentlichte am 31. Jänner 2013 einen Bericht über die Vereinheitlichung der Berechnung der risikogewichteten Aktiva (RWA) in Bezug auf das Marktrisiko für Positionen im Handelsbuch. Das Dokument ist Teil einer BCBS-Inititative, in deren Rahmen die Übereinstimmung von nationalen Aufsichtsregelungen mit den Basel III-Vorgaben analysiert werden sollen. Ein ähnlicher Bericht über die risikogewichteten Aktiva im Bankbuch ist derzeit in Arbeit. Basler Ausschuss veröffentlicht Bericht über die Vereinheitlichung der Berechnung der risikogewichteten Aktiva in Bezug auf das Marktrisiko weiterlesen

Bericht über Strukturreform des EU-Bankensektors veröffentlicht

Die hochrangige Sachverständigengruppe zur Reformierung der EU-Bankenstruktur unter Leitung des finnischen Zentralbankgouverneurs Erkki Liikanen legte am 2. Oktober 2012 ihren Bericht vor. Die Sachverständigengruppe bearbeitete den Auftrag der Europäische Kommission, die Struktur des Bankensektors zu analysieren und Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. Bericht über Strukturreform des EU-Bankensektors veröffentlicht weiterlesen

EBA veröffentlicht finale Leitfäden zu den Themen “Stressed VaR” und “Incremental Default and Migration Risk Charge”

Die EBA (European Banking Authority) veröffentlichte am 16. Mai 2012 zwei Leitfäden zu den Themen “Stressed Value at Risk” und “Incremental Default and Migration Risk Charge (IRC)”. Die entsprechenden Konsultationspapiere wurden im November 2011 publiziert (Deloitte berichtete). Aufgrund der weitgehend positiven Rückmeldungen der verschiedenen Interessensgruppen im Rahmen der Konsultationsphase wurden in den finalen Leitfäden nur geringfügige Änderungen im Vergleich zu den Konsultationspapieren vorgenommen. EBA veröffentlicht finale Leitfäden zu den Themen “Stressed VaR” und “Incremental Default and Migration Risk Charge” weiterlesen

Baseler Komitee veröffentlicht Konsultationsdokument zur Überarbeitung des Handelsbuchs

Am 3. Mai 2012 wurde vom Baseler Komitee das Konsultationsdokument zur Überarbeitung der Anforderungen des Handelsbuchs veröffentlicht. Neben einer Verbesserung der Eigenkapitalanforderungen steht vor allem eine konsistente Implementierung durch die nationalen Aufsichtsbehörden im Mittelpunkt der neuen Anforderungen. Mit Hilfe einer konsistenten Umsetzung sollen mehr Vergleichbarkeit und Transparenz im Bereich des Handelsbuchs geschaffen werden. Baseler Komitee veröffentlicht Konsultationsdokument zur Überarbeitung des Handelsbuchs weiterlesen

Baseler Ausschuss veröffentlicht Update zur Revision der Marktrisiko-Bestimmungen

Aufgrund zahlreicher Interpretationsfragen hat der Baseler Ausschuss im Juli 2011 Frequently Asked Questions (FAQs) zu den folgenden Dokumenten veröffentlicht:

  • „International convergence of capital measurement and capital standards: A revised framework“
  • „Revisions to the Basel II market risk framework (update as of 31 December 2010)“
  • „Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book – final version”

Diese FAQs wurden am 16. November aktualisiert.

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Zwei Konsultationspapiere der EBA veröffentlicht: Leitfäden zu den Themen “Stressed VaR” und “Incremental Default and Migration Risk Charge (IRC)”

Als Reaktion auf die Änderung der Eigenkapitalrichtlinie durch die Verordnung 2010/76/EU (CRD III) publizierte die European Banking Authority (EBA) am 30. November 2011 zwei Konsultationspapiere. Diese enthalten Vorschläge für zwei Leitfäden der EBA, die einerseits die Modellierung von Ausfall- und Migrationsrisiken mittels IRC (Incremental Default and Migration Risk Charge), andererseits den Stressed VaR (Stressed Value at Risk) erläutern. IRC und Stressed VaR sind wesentlicher Bestandteil der CRD III bzw. Basel 2,5. Der Fokus der Richtlinie liegt auf den Eigenkapitalvorschriften für (Wieder-)Verbriefungen von Handelsbuchpositionen. Zwei Konsultationspapiere der EBA veröffentlicht: Leitfäden zu den Themen “Stressed VaR” und “Incremental Default and Migration Risk Charge (IRC)” weiterlesen