Schlagwort-Archive: LCR

Kommission veröffentlicht Verordnung zur Ergänzung der LCR

Die Europäische Kommission (EK) veröffentlichte am 31. Oktober 2016 einen Entwurf zur Ergänzung der CRR (Verordnung (EU) 575/2013). Der delegierte Rechtsakt beinhaltet überwiegend Spezifikationen zur Liquidity Coverage Ratio (LCR) in Hinblick auf zusätzliche Liquiditätsabflüsse für Sicherheiten, die aufgrund der Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen auf die Derivatgeschäfte eines Kreditinstituts (KI) benötigt werden. Kommission veröffentlicht Verordnung zur Ergänzung der LCR weiterlesen

Präzisierungen zur LCR veröffentlicht

Sowohl die Europäische Kommission (EK) als auch die EBA veröffentlichten im Mai bzw. Juni 2016 Regelungen zur Präzisierung der Liquidity Coverage Ratio (LCR). Die EK erließ eine Delegierte Verordnung (DelVO) über die Anwendung der Ausnahmen für Währungen mit begrenzt verfügbaren liquiden Aktiva. Diese Verordnung trat am 2. Juni 2016 in Kraft. Die EBA veröffentlichte am 3. Mai 2016 einen finalen Entwurf technischer Regulierungsstandards (RTS) für zusätzliche Liquiditätsabflüsse für Sicherheiten im Zusammenhang mit ungünstigen Marktbedingungen auf Derivatgeschäfte, Finanzierungsgeschäfte und andere Kontrakte auf Basis der Liquiditätsberichtspflichten. Präzisierungen zur LCR veröffentlicht weiterlesen

EBA veröffentlicht einen Leitlinienentwurf zur LCR-Offenlegung

Am 11. Mai 2016 veröffentlichte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ein Konsultationspapier zur Festlegung von Leitlinien zur Offenlegung der Mindestliquiditätsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR) sowie zu Offenlegungsanforderungen für das Liquiditätsrisikomanagement nach Art. 435 der Verordnung 2013/575/EU (CRR). Gemäß Art. 435 CRR müssen Institute ihre Risikomanagementziele und -politik für jede einzelne Risikokategorie offenlegen und dabei sowohl qualitative als auch quantitative Informationen des Liquiditätsrisikos berücksichtigen. EBA veröffentlicht einen Leitlinienentwurf zur LCR-Offenlegung weiterlesen

Basler Ausschuss und EBA veröffentlichen Berichte zur Basel III Monitoring Exercise

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht publizierte am 15. September 2015 aktualisierte Ergebnisse der Basel III Monitoring Exercise. Basierend auf Daten von insgesamt 221 Instituten wurde festgestellt, dass erstmals sämtliche international tätige Großbanken (“Group 1” Banken) die Basel III CET1- und Mindestkapitalanforderungen erfüllen. Zeitgleich veröffentlichte die EBA ihren Bericht zu Basel III Monitoring. Anders als jener Bericht des BCBS umfasst dieser ausschließlich Banken auf EU-Ebene. Basler Ausschuss und EBA veröffentlichen Berichte zur Basel III Monitoring Exercise weiterlesen

EBA-Arbeitsprogramm für das Jahr 2016

Die EBA veröffentlichte am 30. September 2015 ihr Arbeitsprogramm („Annual Work Programme“), in dem die Hauptziele und -aufgaben für das Jahr 2016 definiert werden. Der strategische Fokus ist in acht Aufgabenbereiche kategorisiert, die wiederum in 34 Maßnahmen unterteilt werden. EBA-Arbeitsprogramm für das Jahr 2016 weiterlesen

EBA veröffentlicht finalen technischen Standard zur LCR-Meldung

Die EBA hat am 24. Juni 2015 ein Update des technischen Melde-Standards zur Mindestliquiditätsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR) veröffentlicht. Der aktualisierte Implementing Technical Standard (EBA/ITS/2015/04) beinhaltet neue Templates und Ausweisrichtlinien gemäß dem delegierten Rechtsakt vom 10. Oktober 2014 zur Vereinheitlichung der EU-weiten Mindestliquiditätsanforderungen. EBA veröffentlicht finalen technischen Standard zur LCR-Meldung weiterlesen

EBA veröffentlicht Konsultationspapier zur Novellierung der LCR- und LR-Meldebestimmungen

Die Europäische Kommission hat am 10. Oktober 2014 in delegierten Verordnungen zur Mindestliquiditätsquote (Liquidity Coverage Ratio – LCR) und Verschuldungsquote (Leverage Ratio – LR) umfangreiche Neuerungen für diese beiden Mindestquoten beschlossen. Dies macht in weiterer Folge eine Novellierung der bisherigen Meldebestimmungen für die LCR und die LR gemäß Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 notwendig. EBA veröffentlicht Konsultationspapier zur Novellierung der LCR- und LR-Meldebestimmungen weiterlesen

EU-Kommission veröffentlicht finale Regeln zur LCR und Leverage Ratio

Am 10. Oktober 2014 veröffentlichte die Europäische Kommission eine delegierte Verordnung zur Ergänzung bzw. Anpassung der CRR in Bezug auf die Liquidity Coverage Ratio (LCR) und die Leverage Ratio. Hinsichtlich LCR nimmt die Kommission zahlreiche begriffliche Klarstellungen vor und erweitert zudem den Kreis der anwendbaren Aktivwerte gegenüber der CRR deutlich. In Bezug auf die Leverage Ratio (“Verschuldungsquote”) sieht der delegierte Rechtsakt neben inhaltlichen Konkretisierungen eine Reihe von Erleichterungen gegenüber dem CRR-Text vor. Das gegenständliche Regelwerk stellt jedoch nach wie vor keine verbindliche Kalibrierung dar. Darüber soll frühestens Ende 2016 entschieden werden, wenn die Auswirkungen der Leverage Ratio auf Kreditinstitute und Finanzmärkte analysiert wurden. EU-Kommission veröffentlicht finale Regeln zur LCR und Leverage Ratio weiterlesen

BCBS veröffentlicht FAQs zur LCR auf Basis des Updates von Januar 2013

Seit der letzten Aktualisierung im Jänner 2013 hat der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht zahlreiche Auslegungsfragen in Bezug auf das Liquiditäts-Regelwerk erhalten. Als Reaktion wurde am 16. April 2014 eine Liste häufig gestellter Fragen (FAQs) zur Liquidity Coverage Ratio (LCR) veröffentlicht.

Zur Förderung einer einheitlichen globalen Implementierung dieser Bestimmungen soll die Liste zukünftig vom Basler Ausschuss in regelmäßigen Zeitabständen um neue Einträge erweitert und aktualisiert werden. Falls erforderlich, sollen auch technische Leitlinien und Auslegungshilfen zur Unterstützung bei der Umsetzung der Regeln veröffentlicht werden.

Link zur FAQ-Liste

EBA veröffentlicht sechs finale technische Standards und einen Entwurf

Die europäische Bankenaufsicht veröffentlichte im März 2014 eine Reihe an technischen Standards in einer finalen Version. Diese müssen in weiterer Folge durch die Europäische Kommission vor der Veröffentlichung im Amtsblatt der EU angenommen werden. EBA veröffentlicht sechs finale technische Standards und einen Entwurf weiterlesen

EBA veröffentlicht finale technische Standards zu Liquiditätsanforderungen

Am 28. März veröffentlichte die EBA drei finale technische Standards (Implementing Technical Standards – ITS und Regulatory Technical Standards – RTS), um die Liquiditätsanforderungen im Rahmen der Capital Requirements Regulation genauer zu spezifizieren. Das Paket enthält (1) final draft ITS zur Definition von Währungen, in denen weniger liquide Aktiva verfügbar sind als für LCR-Zwecke notwendig sind, (2) final draft RTS zu Ausnahmeregelung für ebenjene Währungen iZm der LCR sowie (3) final draft ITS in Bezug auf Währungen, in denen nur Staatsanleihen und Zentralbankschuldverschreibungen das Kriterium der Zentralbankfähigkeit erfüllen. Im Vergleich zu den Konsultationspapieren vom 22. Oktober 2013 (Deloitte berichtete) nahm die EBA keine inhaltlichen Änderungen vor. EBA veröffentlicht finale technische Standards zu Liquiditätsanforderungen weiterlesen

BaFin veröffentlicht „Merkblatt zu den Anforderungen an die Kategorisierung von Privatkundeneinlagen gemäß Art. 521 (1) bis (3) CRR”

Am 5. März 2014 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ein „Merkblatt zu den Anforderungen an die Kategorisierung von Privatkundeneinlagen gemäß Artikel 521 (1) bis (3) CRR“ veröffentlicht, das inhaltlich den „Leitlinien zu Privatkundeneinlagen, die anderen Abflüssen unterliegen, zu Zwecken der Liquiditätsmeldungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR)“ (EBA/GL/2013/01) der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) vom 6. Dezember 2013 folgt. BaFin veröffentlicht „Merkblatt zu den Anforderungen an die Kategorisierung von Privatkundeneinlagen gemäß Art. 521 (1) bis (3) CRR” weiterlesen

EBA veröffentlicht Ergebnisse der Basel III-Monitoring Exercise zum Stichtag 30. Juni 2013

Die EBA hat am 6. März 2014 ihren fünften Bericht über die Auswirkungen der Implementierung von Basel III auf das europäische Bankensystem veröffentlicht. Im Rahmen der Studie wurden Daten bezüglich Kapitalausstattung, risikogewichtete Aktiva (RWA), Liquidität und Verschuldungsgrad der europäischen Banken gesammelt und aggregiert. Zugleich führte der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht eine vergleichende Studie auf globaler Ebene durch. EBA veröffentlicht Ergebnisse der Basel III-Monitoring Exercise zum Stichtag 30. Juni 2013 weiterlesen

Basler Komitee veröffentlicht Update zur LCR und NSFR

Im Jänner 2014 veröffentlichte das Basler Komitee die finale Kalibrierung der Liquidity Coverage Ratio (LCR). Offen geblieben waren bisher einige Punkte in Zusammenhang mit der Offenlegung, den marktbasierten Indikatoren zur Bewertung von liquiden Aktiva sowie der Behandlung von Zentralbankfazilitäten. Zusätzlich wurde ein Update zur Net Stable Funding Ratio (NSFR) veröffentlicht. Das Konsultationsdokument enthält eine Reihe von Änderungsvorschlägen, die unter anderem auch zu einer besseren Abstimmung zwischen NSFR und Liquidity Coverage Ratio (LCR) beitragen sollen. Basler Komitee veröffentlicht Update zur LCR und NSFR weiterlesen

EBA startet Konsultation zu technischen Standards iZm Liquiditätsanforderungen

Am 22. Oktober 2013 veröffentlichte die EBA insgesamt drei Konsultationspapiere, um die Liquiditätsanforderungen im Rahmen der Capital Requirements Regulation genauer zu spezifizieren. Konkret handelt es sich dabei (1) um Draft Implementing Technical Standards (ITS) zur Definition von Währungen, in denen weniger liquide Aktiva verfügbar sind als für LCR-Zwecke notwendig sind, (2) um Draft Regulatory Technical Standards (RTS) zu Ausnahmeregelung für ebenjene Währungen iZm der LCR sowie (3) um Draft ITS in Bezug auf Währungen, in denen nur Staatsanleihen und Zentralbankschuldverschreibungen das Kriterium der Zentralbankfähigkeit erfüllen. EBA startet Konsultation zu technischen Standards iZm Liquiditätsanforderungen weiterlesen

EBA veröffentlicht Konsultationspapier zu Technischen Standards für das Data Point Model der LCR und NSFR

Die europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA hat am 18. März 2013 die Technischen Standards für ein Data Point Model zur Meldung der Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR) veröffentlicht. Ziel dieses Technischen Standards ist die Harmonisierung der IT-mäßigen Erfassung der Liquiditätskennzahlen auf europäischer Ebene. EBA veröffentlicht Konsultationspapier zu Technischen Standards für das Data Point Model der LCR und NSFR weiterlesen

Wesentliche Überarbeitung der Liquidity Coverage Ratio beschlossen

Am 6. Jänner 2013 hat die Group of Governors and Heads of Supervision (GHOS), das Aufsichtsgremium des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht, einstimmig die Überarbeitung der Mindeststandards für die Liquidity Coverage Ratio (LCR) beschlossen. Demnach wird die LCR zwar als wesentlicher Bestandteil der Basel-III-Reformen bestätigt, allerdings in einer deutlich adaptierten Fassung. Wesentliche Überarbeitung der Liquidity Coverage Ratio beschlossen weiterlesen