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Einträge markiert als ‘CRD IV/CRR’

EBA veröffentlicht mehrere Konsultationspapiere zu Informationen, die im Rahmen eines Zulassungsverfahrens vorgelegt werden müssen

15. Dezember 2016

Am 3. November 2016 veröffentlichte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ein Konsultationspapier über Leitlinien zu Informationen, die für eine Zulassung als Zahlungsinstitut oder als E-Geld-Institut und für eine Registrierung als Kontoinformationsdienstleistungsanbieter zu übermitteln sind. Am 8. November 2016 veröffentlichte die EBA ein weiteres Konsultationspapier mit Technischen Regulierungsstandards (RTS) und Technischen Durchführungsstandards (ITS) zur Zulassung von Kreditinstituten (KI). Weiterlesen…

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EZB veröffentlicht Leitlinie zu institutsbezogenen Sicherungssystemen

15. Dezember 2016

Am 15. November 2016 veröffentlichte die Europäische Zentralbank (EZB) eine Leitlinie über die Festlegung von Grundsätzen für die Koordination der Bewertung gem. CRR und die Überwachung institutsbezogener Sicherungssysteme (IPS) für bedeutende und weniger bedeutende Institute (Leitlinie 2016/1993/EU). Adressaten der Leitlinie sind die national zuständigen Behörden (NCA). Weiterlesen…

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BREAKING NEWS: Kommission veröffentlicht CRD V/CRR II-Konsultationsdokumente

24. November 2016

Die Europäische Kommission veröffentlichte am 23. November 2016 zeitgerecht die “heiß ersehnten” Konsultationsdokumente zur Überarbeitung der CRD IV/CRR sowie der Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD). Das Konvolut umfasst über 500 Seiten. In diesem “Breaking News”-Artikel wollen wir Ihnen in aller Kürze einen Überblick über die wesentlichen Neuerungen und einen Vorgeschmack auf die zu erwartenden Auswirkungen bieten. Wir nehmen die Veröffentlichung überdies zum Anlass, Sie auf unser “Business Breakfast” am 11. Jänner 2017 hinzuweisen, wo wir Ihnen die teils weitreichenden Änderungen in den zentralen Aufsichtsanforderungen persönlich vorstellen. Wir bitten Sie, sich diesen Termin freizuhalten – wir werden Ihnen in den nächsten Tagen eine gesonderte Einladung hierfür schicken. Weiterlesen…

Leitlinienentwurf der EBA zur internen Governance

15. November 2016

Am 28. Oktober 2016 veröffentlichte die EBA ein Konsultationspapier für einen Leitlinienentwurf zur internen Governance. Ziel dieses Leitlinienentwurfs ist die Spezifikation von Regelungen, Prozessen und Mechanismen gemäß Art. 74 Abs. 1 CRD IV (Richtlinie 2013/36/EU), die ein effektives und umsichtiges Management eines Kreditinstituts oder einer Wertpapierfirma garantieren sollen. Weiterlesen…

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Leitlinienentwurf von EBA und ESMA Eignungsprüfung von Geschäftsleitern und Inhabern von Schlüsselfunktionen

15. November 2016

EBA und ESMA veröffentlichten am 28. Oktober 2016 ein Konsultationspapier für gemeinsame Leitlinien zur Prüfung der Eignung von Mitgliedern der Geschäftsleitung und Inhabern von Schlüsselfunktionen gem. CRD IV (Richtlinie 2013/36/EU) und MiFID II (Richtlinie 2014/65/EU). Weiterlesen…

EBA und EZB veröffentlichen mehrere Dokumente zur Ausfallsdefinition und zu notleidenden Krediten

18. Oktober 2016

Im September wurden eine Reihe von Dokumenten veröffentlicht, darunter der Leitlinien-Entwurf der EZB für notleidende Kredite, die Leitlinien der EBA zur Anwendung der Ausfallsdefinition gem. Art. 178 der CRR, die Ergebnisse einer von der EBA durchgeführten Auswirkungsstudie und der Entwurf von Technischen Regulierungsstandards (RTS) der EBA zum Schwellenwert einer überfälligen Verbindlichkeit gem. Art. 178 der CRR. Weiterlesen…

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Leitfaden der EZB über die Anerkennung institutsbezogener Sicherungssysteme (IPS) für Aufsichtszwecke

14. August 2016

Am 12 Juli 2016 veröffentlichte die EZB einen Leitfaden für die Anerkennung institutsbezogener Sicherungssysteme (Institutional Protection Schemes, IPS) mit dem Ziel, Einheitlichkeit, Wirksamkeit und Transparenz bei der Prüfung von IPS zu gewährleisten. Die rechtliche Grundlage für die Vorgehensweise bei der Prüfung bildet die CRR. Weiterlesen…

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Meldewesen: Berichte der OeNB zur Kapitalpuffer-Verordnung

14. August 2016

Am 16. März 2016 veröffentlichte die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) eine Novelle der Kapitalpuffer-Verordnung (KP-V). Die KP-V legt eine antizyklische Kapitalpufferrate, einen Systemrisikopuffer sowie die Berechnungsgrundlagen für den antizyklischen Kapitalpuffer und die Ausschüttungsbeschränkungen bei Unterschreitung der kombinierten Kapitalpuffer-Anforderungen fest. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) veröffentlichte am 5. Juli 2016 zwei das Meldewesen betreffende Berichte, die die Meldung der Anforderungen im Zuge der KP-V umfassen. Weiterlesen…

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EBA veröffentlicht Konsultationspapier zu verbundenen Kunden

14. August 2016

Am 26. Juli 2016 veröffentlichte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ein Konsultationspapier über Leitlinien zu verbundenen Kunden gem. Art. 4 Abs. 1 Z. 39 CRR. Durch die vorliegenden Leitlinien sollen die aus 2009 stammenden Leitlinien des CEBS zur Implementierung des überarbeiteten Großkreditregimes abgelöst werden. Dabei wurden auch Entwicklungen im Bereich der Schattenbanken und der Großkredite auf internationaler und unionsweiter Ebene berücksichtigt. Weiterlesen…

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EBA veröffentlicht RTS zur Zuweisung von Risikogewichten für Spezialfinanzierungen

27. Juli 2016

Die EBA hat am 13. Juni 2016 einen finalen Entwurf von Technischen Regulierungsstandards (RTS) veröffentlicht, in dem sie definiert, wie Institute die verschiedenen Faktoren gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) Artikel 153 Absatz 5 Unterabsatz 2 bei der Verwendung von Risikogewichten für Spezialfinanzierungen zu berücksichtigen haben. Damit kommt sie ihrer Verpflichtung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Artikel 153 Absatz 9 nach. Weiterlesen…

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EBA veröffentlicht Konsultationspapier zu Offenlegungsanforderungen

13. Juli 2016

Am 29. Juni 2016 veröffentlichte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ein Konsultationspapier zur Festlegung von Leitlinien zur Offenlegung gemäß Teil 8 der CRR. Während die Offenlegungsanforderungen mit wenigen Ausnahmen für alle Institute gelten, ist der Anwendungsbereich der Leitlinien auf G-SII und O-SII (Global and Other Systemically Important Insitutions) beschränkt. Weiterlesen…

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Präzisierungen zur LCR veröffentlicht

28. Juni 2016

Sowohl die Europäische Kommission (EK) als auch die EBA veröffentlichten im Mai bzw. Juni 2016 Regelungen zur Präzisierung der Liquidity Coverage Ratio (LCR). Die EK erließ eine Delegierte Verordnung (DelVO) über die Anwendung der Ausnahmen für Währungen mit begrenzt verfügbaren liquiden Aktiva. Diese Verordnung trat am 2. Juni 2016 in Kraft. Die EBA veröffentlichte am 3. Mai 2016 einen finalen Entwurf technischer Regulierungsstandards (RTS) für zusätzliche Liquiditätsabflüsse für Sicherheiten im Zusammenhang mit ungünstigen Marktbedingungen auf Derivatgeschäfte, Finanzierungsgeschäfte und andere Kontrakte auf Basis der Liquiditätsberichtspflichten. Weiterlesen…

Ergänzung des EZB-Leitfadens zu im Unionsrecht eröffneten Optionen und Ermessensspielräumen

28. Juni 2016

Im März 2016 wurden die EZB-Verordnung über die Nutzung der im Unionsrecht eingeräumten Wahlrechte und Ermessensspielräume (VO 2016/445/EU) sowie ein diesbezüglicher EZB-Leitfaden veröffentlicht (Deloitte berichtete). Ziel ist die Harmonisierung der Aufsichtsbestimmungen über bedeutende Institute (Significant Institutions, SI). Am 18. Mai 2016 erschien eine Ergänzung dieses EZB-Leitfadens, die das Original u.a. um jene Aspekte erweitert, die von den gemeinsamen Aufsichtsteams (Joint Supervisory Teams, JST) bei der Aufsicht über SI im Rahmen des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism, SSM) zu berücksichtigen sind. Weiterlesen…

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Konsultationsdokument des BCBS zur einheitlichen Anwendung des IRB-Ansatzes

19. Mai 2016

Das Basler Komitee für Bankenaufsicht (BCBS) veröffentlichte am 24. März 2016 ein Konsultationsdokument zur Anpassung des Advanced IRB Ansatzes (A-IRB) einerseits, sowie des Foundation IRB Ansatzes (F-IRB) andererseits. Das vorliegende Dokument zielt darauf ab, die Komplexität des IRB Rahmenwerks zu verringern, die Vergleichbarkeit der Modelle zu fördern und die damit einhergehenden starken Divergenzen bei der Berechnung der Risikogewichte des Kreditrisikos zu minimieren. Ergänzend zum vorliegenden Konsultationspapier ist das am 22. Dezember 2014 veröffentlichte Dokument des BCBS zur Ausgestaltung der Capital Floors (Deloitte berichtete) zu lesen. Die Änderungen des bestehenden IRB Rahmenwerks sind Teil des Reformprogramms des BCBS für das Jahr 2016. Weiterlesen…

Veröffentlichung der EZB-Verordnung und des EZB-Leitfadens zu Wahlrechten und Ermessensspielräumen

15. April 2016

Am 24. März 2016 wurden die EZB-Verordnung über die Nutzung der im Unionsrecht eingeräumten Wahlrechte und Ermessensspielräume (VO 2016/445/EU) sowie die EZB-Leitlinie über die Erweiterung einheitlicher Regeln und Mindestanforderungen zum Schutz der Vertraulichkeit der von der EZB erhobenen, statistischen Daten (Leitlinie 2016/256/EU) im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Im Vergleich zu den Konsultationsdokumenten kam es dabei zu keinen wesentlichen Änderungen (Deloitte berichtete).

Die Verordnung wird grundsätzlich am 1. Oktober 2016 in Kraft treten. Die Leitlinie trat bereits am 13. April 2016 in Kraft.

Link zur Verordnung; Link zur Leitlinie

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EZB veröffentlicht Konsultationsdokument zur Prüfung der Anerkennung institutsbezogener Sicherungssysteme

6. April 2016

Am 19. Februar 2016 veröffentlichte die Europäische Zentralbank (EZB) den Entwurf eines Leitfadens in Zusammenhang mit der Anerkennung institutsbezogener Sicherungssysteme (Institutional Protection Scheme, IPS). Mit Hilfe des Leitfadens soll die Einheitlichkeit, Wirksamkeit und Transparenz der aufsichtlichen Regelungen bei der Prüfung von IPS (gem. CRR) sichergestellt werden. Das Konsultationsdokument beschreibt konkret, wie die EZB die Erfüllung der in der CRR niedergelegten Bedingungen durch IPS und deren Mitgliedsinstitute prüft. Weiterlesen…

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EBA veröffentlicht Konsultationsdokument zur “außervertraglichen Kreditunterstützung”

2. März 2016

Am 20. Jänner 2016 veröffentlichte die EBA ein Konsultationsdokument für Empfehlungen zur “außervertraglichen Kreditunterstützung” (EBA/CP/2016/01). Mit dem vorliegenden Entwurf konkretisiert die EBA, was unter marktüblichen Konditionen zu verstehen ist und wann ein Geschäft so strukturiert ist, dass es keine Kreditunterstützung darstellt. Weiterlesen…

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EBA veröffentlicht eine Roadmap für die aufsichtliche Überprüfung interner Modelle

28. Februar 2016

In einer Stellungnahme (“Opinion”) vom 4. Februar 2016 beschäftigt sich die EBA mit den variablen Faktoren im Rahmen der Implementierung von IRB-Modellen (“Internal Ratings Based”). Im Ergebnis führt der hohe Grad an Flexibilität des IRB-Rahmenwerks zu einer eingeschränkten Vergleichbarkeit von Eigenmittelberechnungen in den Mitgliedsstaaten. Mit dem vorliegenden Papier hat die EBA Grundsätze und Fristen zur Umsetzung der aufsichtlichen Überprüfung des IRB-Ansatzes festgelegt. Weiterlesen…

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EBA-Report zu Anforderungen in Bezug auf stabile Refinanzierung gem. Artikel 510 CRR

31. Januar 2016

Am 17. Dezember 2015 veröffentlichte die EBA einen Evaluierungsbericht zu den Anforderungen in Bezug auf stabile Refinanzierung (Net Stable Funding Ratio, NSFR). Sie kommt damit ihrem Mandat gemäß Artikel 510 Abs. 1 und 2 CRR nach, bis Dezember 2015 (NSFR) bzw. Oktober 2016 (LR) sogenannte “Calibration Reports” zu verfassen und dem Europäischen Parlament sowie dem Rat zu übermitteln (Deloitte berichtete). Weiterlesen…

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EBA fordert Harmonisierung bei der Anwendung von Ausschüttungsbeschränkungen

31. Januar 2016

Die EBA veröffentlichte am 18. Dezember 2015 eine Stellungnahme (“Opinion”) zur Berechnung des ausschüttungsfähigen Höchstbetrags (“Maximum Distributable Amount”, MDA). Bei der Berechnung des MDA sind sowohl die Mindestanforderungen der Säule 1, jene unter Säule 2 sowie die kombinierte Pufferanforderung zu berücksichtigen. Das Dokument richtet sich primär an die Europäische Kommission sowie an die nationalen Aufsichtsbehörden (National Competent Authorities, NCA). Weiterlesen…

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