Schlagwort-Archive: Counterparty Credit Risk

EZB-Leitfaden zur Reduzierung notleidender Kredite

Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlichte am 20. März 2017 einen Leitfaden für Banken zu notleidenden Krediten. Der Leitfaden richtet sich an bedeutende Institute (Significant Institutions, SI). Ziel ist die Verbesserung der Aktivaqualität, gegenwärtig eine der Prioritäten der EZB in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde im SSM. EZB-Leitfaden zur Reduzierung notleidender Kredite weiterlesen

EZB veröffentlicht Entwurf für Leitfaden zur Beurteilung der Wesentlichkeit von IMM- und A-CVA-Modellerweiterungen und -änderungen

Am 16. Dezember 2016 veröffentlichte die EZB den Entwurf eines Leitfadens zur Beurteilung der Wesentlichkeit von Erweiterungen und Änderungen der auf einem internen Modell beruhenden Methode und der fortgeschrittenen Methode für das Risiko einer Bewertungsanpassung durch die Kreditwürdigkeit der Gegenpartei. Der Leitfaden richtet sich nur an von der EZB direkt beaufsichtigte Institute, die ein internes Modell verwenden (Internal Model Method, IMM) bzw. eine fortgeschrittene Methode zur Berechnung des CVA-Risikos (Advanced Method for CVA, A-CVA) implementiert haben. EZB veröffentlicht Entwurf für Leitfaden zur Beurteilung der Wesentlichkeit von IMM- und A-CVA-Modellerweiterungen und -änderungen weiterlesen

Basler Ausschuss veröffentlicht FAQs zum SA-CCR

Die im März 2014 vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) veröffentlichte neue Methode zur Bemessung des Gegenparteiausfallrisikos (“The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures”, im Folgenden kurz SA-CCR) hat eine Vielzahl an Interpretationsfragen aufgeworfen. Aufgrund dessen und zur Sicherstellung der einheitlichen Implementierung wurde am 19. August 2015 eine Reihe von „Frequently Asked Questions“ (FAQs) zum SA-CCR veröffentlicht. Die wesentlichen Fragen drehen sich vor allem um die Berechnung des potenziellen künftigen Wiederbeschaffungswertes (PFE) sowie um die Berücksichtigung bestimmter Derivatsgruppen (verkaufte Optionen, binäre Optionen etc.).

Mit 1. Januar 2017 sollen die derzeit noch gültigen Verfahren – die Marktbewertungsmethode (“Current Exposure Method”, CEM) sowie die Standardmethode (SM) – durch den neuen SA-CCR abgelöst werden.

Link zum Originaldokument

EBA veröffentlicht Informationen zur Unterstützung der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko

Die europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ist gemäß CRR verpflichtet, Informationen zu veröffentlichen, die Instituten die Berechnung ihrer Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko ermöglichen. Am 2. Juli 2014 hat die EBA auf Grundlage der Artt. 115, 124, 150, 164 und 199 CRR eine Reihe von entsprechenden Dokumenten veröffentlicht, um den in diesen Artikeln genannten Veröffentlichungspflichten nachzukommen. EBA veröffentlicht Informationen zur Unterstützung der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko weiterlesen

BCBS veröffentlich finale Regeln für neuen Standardansatz zur Bestimmung des Exposures für das Gegenparteiausfallsrisiko

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht veröffentliche am 31. März 2014 die finalen Regeln für einen umfassenden, nicht-modellbasierten Ansatz zur Berechnung des Exposures für das Gegenparteiausfallsrisiko. Der neu entwickelte Standardansatz (Standardised Approach for Counterparty Credit Risk, „SA-CCR“) wird die bisher geltenden Berechnungsverfahren, insbesondere die Standardmethode (Standardised Method, SM) und die häufig verwendete Martkbewertungsmethode (Mark-to-Market/Current Exposure Method – CEM), ersetzen. Die neue Methode soll voraussichtlich am 1. Januar 2017 in Kraft treten. BCBS veröffentlich finale Regeln für neuen Standardansatz zur Bestimmung des Exposures für das Gegenparteiausfallsrisiko weiterlesen

Basler Ausschuss veröffentlicht Konsultationsdokumente zu Kapitalanforderungen von Derivaten

Der Basler Ausschuss hat am 28. Juni 2013 zwei Konsultationsdokumente zur neuen Ausgestaltung der Kapitalanforderungen bei Derivat-Transaktionen veröffentlicht. Ziel der beiden Dokumente “The non-internal model method for capitalising counterparty credit risk exposures” und “Capital treatment of bank exposures to central counterparties” ist die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Derivat-Märkte in Krisenzeiten und eine verstärkte Nutzung von zentralen Clearing-Stellen. Basler Ausschuss veröffentlicht Konsultationsdokumente zu Kapitalanforderungen von Derivaten weiterlesen

Baseler Ausschuss veröffentlicht viertes Update der FAQ’s zum Kontrahentenausfallsrisiko und zu Forderungen gegenüber zentralen Gegenparteien

Der Basler Ausschuss hat am 28. Dezember 2012 ein Update der FAQ’s zur Implementierung von Basel III veröffentlicht. Im Mittelpunkt dieses Updates steht die Beantwortung von Interpretationsfragen zum Kontrahentenausfallsrisiko und zu Forderungen gegenüber zentralen Gegenparteien. Baseler Ausschuss veröffentlicht viertes Update der FAQ’s zum Kontrahentenausfallsrisiko und zu Forderungen gegenüber zentralen Gegenparteien weiterlesen

Baseler Ausschuss veröffentlicht Update zu FAQ's zum Kontrahentenausfallsrisiko

Der Baseler Ausschuss hat am 21. November 2012 ein Update zu den FAQ’s bezüglich Implementierung von Basel III veröffentlicht. Im Mittelpunkt dieses Updates steht die Beantwortung von Interpretationsfragen zum Kontrahentenausfallsrisiko. Das veröffentlichte Update ergänzt die bereits im November 2011 veröffentlichte Erstversion der FAQ’s. Ein erstes Update gab es bereits im Juli 2012. Die seit dem Juli neu hinzugekommenen Fragen zielen vor allem auf die zulässigen Absicherungen bei Credit Valuation Adjustments

ab.

Die regelmäßige Veröffentlichung der FAQ-Updates soll eine konsistente Implementierung des Basel III Regelwerks auf internationaler Ebene sicherstellen.

Link zu den FAQ’s

Baseler Ausschuss veröffentlicht Übergangsregeln zu Kapitalanforderungen bei Forderungen gegenüber zentralen Gegenparteien

Der Baseler Ausschuss hat am 25. Juli 2012 Übergangsregeln für die Kapitalanforderungen bei Forderungen gegenüber zentralen Gegenparteien veröffentlicht. Ziel dieser Übergangsregeln ist die schrittweise Annäherung an die von der CPSS-IOSCO veröffentlichten Grundsätze für Finanzmarktinfrastrukturen. Diese Grundsätze zielen unter anderem auch auf krisenresistentere zentrale Gegenparteien ab. Baseler Ausschuss veröffentlicht Übergangsregeln zu Kapitalanforderungen bei Forderungen gegenüber zentralen Gegenparteien weiterlesen

Baseler Ausschuss veröffentlicht Konsultationspapier zu Margin-Anforderungen für Derivate, die nicht über zentrale Gegenparteien abgewickelt werden

Am 6. Juli 2012 leitete der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) eine Konsultationsphase zu Margin-Anforderungen iZm dem Clearing von over-the-counter (OTC) Derivaten ohne Central Counterparties (CCP) ein. Das vorliegende Konsultationspapier ist Teil eines Reformprogramms für OTC-Derivatemärkte, auf dessen Initiierung sich die G20-Staaten bereits im Jahr 2011 in Folge der Finanzkrise geeinigt hatten. Baseler Ausschuss veröffentlicht Konsultationspapier zu Margin-Anforderungen für Derivate, die nicht über zentrale Gegenparteien abgewickelt werden weiterlesen

Baseler Ausschuss veröffentlicht Update zu FAQ’s zum Kontrahentenausfallsrisiko

Der Baseler Ausschuss hat am 25. Juli 2012 ein Update zu den FAQ’s bezüglich Implementierung von Basel III veröffentlicht. Im Mittelpunkt dieses Updates steht die Beantwortung von Interpretationsfragen des Kontrahentenausfallsrisikos. Das veröffentlichte Update ergänzt die bereits im November 2011 veröffentlichte Erstversion der FAQ’s. Die seit dem November neu hinzugekommenen Fragen zielen vor allem auf die default counterparty credit risk charge, die credit valuation adjustment capital charge und die asset value correlations ab.

Die regelmäßige Veröffentlichung von FAQ’s soll die konsistente Implementierung des Basel III Regelwerks auf internationaler Ebene unterstützen.

Link zu den FAQ’s

Baseler Ausschuss veröffentlicht FAQs zu den Basel III-Kontrahentenausfallsrisiko-Bestimmungen

Auf Basis der im Dezember 2010 veröffentlichten Dokumente „Basel III – A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems“ und „Basel III – International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring” hat der Baseler Ausschuss am 21. November 2011 FAQs zum Teilbereich des Kontrahentenausfallsrisikos veröffentlicht. Baseler Ausschuss veröffentlicht FAQs zu den Basel III-Kontrahentenausfallsrisiko-Bestimmungen weiterlesen