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Leitlinien für die Offenlegung der LCR zur Ergänzung des Liquiditätsrisikomanagements veröffentlicht

20. April 2017

Am 8. März 2017 veröffentlichte die EBA den finalen Bericht zu den Leitlinien für die Offenlegung der LCR zur Ergänzung des Liquiditätsrisikomanagements gem. Art. 435 CRR. Deloitte berichtete bereits über das Konsultationsdokument. Adressaten der Leitlinien sind einerseits die zuständigen Behörden und andererseits Kreditinstitute (KI) i.S.d. CRR. Jene KI, die durch einen Waiver von den Offenlegungsanforderungen befreit sind, müssen die vorliegenden Leitlinien auf Einzelinstitutsebene nicht anwenden. Weiterlesen…

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RTS-Entwurf zur Präzisierung von Parametern bei der Anwendung des IRB-Ansatzes

20. April 2017

Die CRR sieht bei der Anwendung des IRB-Ansatzes die Berücksichtigung eines Konjunkturabschwungs bei eigenen LGD-Schätzungen (Loss Given Default) und bei eigenen Umrechnungsfaktorschätzungen (Conversion Factor, CF) vor. Im vorliegenden RTS-Entwurf vom 1. März 2017 präzisiert die EBA die Art, das Ausmaß und die Dauer eines derartigen Konjunkturabschwungs. Weiterlesen…

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Einbeziehung von Unternehmen in Gruppensanierungspläne

20. April 2017

Die EBA veröffentlichte am 2. März 2017 ein Konsultationsdokument einer Empfehlung über die Einbeziehung von Unternehmen in Gruppensanierungspläne. Um Ansteckungsgefahren innerhalb von Institutsgruppen und die Beeinträchtigung der Solvenz auf Gruppenebene aufgrund einzelner insolventer gruppenangehöriger Unternehmen zu verhindern, soll ein kohärenter Abwicklungsplan für einzelne Unternehmen der Gruppe und für die gesamte Gruppe nach Maßgabe der Vorgaben der Richtlinie 2014/59/EU (BRRD) erarbeitet werden. Diese dienen auch der Reduzierung systemischer Auswirkungen durch die “Schieflage” einzelner in Insolvenz befindlicher Gruppenunternehmen. Weiterlesen…

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EBA und BCBS veröffentlichen Bericht zu den CRD IV/CRR/Basel III Überwachungsmaßnahmen

15. März 2017

Am 28. Februar 2017 veröffentlichten die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority, EBA) und das Basler Komitee für Bankenaufsicht (Basel Committee for Banking Supervision, BCBS) die Ergebnisse der Überwachungsmaßnahmen i.Z.m. CRD IV/CRR/Basel III. Die Ergebnisse stützen sich auf Daten per 30. Juni 2016. Weiterlesen…

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ESA veröffentlichen gemeinsame Stellungnahme zum Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiko

15. März 2017

In Artikel 6 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2015/849 (4. GW-RL) wurden die Europäischen Aufsichtsbehörden (European Supervisory Authorities, ESA) aufgefordert, eine gemeinsame Stellungnahme zu den Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (money laundering and terrorist financing risks, ML/TF-Risiko) für den Finanzsektor der EU zu verfassen. Diese wurde am 20. Februar 2017 veröffentlicht. Die Stellungnahme soll sowohl indirekt als auch direkt Auswirkungen auf die Verpflichteten der 4. GW-RL haben. Einerseits wird die EU-Kommission die gemeinsame Stellungnahme bei der Ausarbeitung der supranationalen Risikoanalyse berücksichtigen. Zusätzlich wird die gemeinsame Stellungnahme durch die EU-Kommission direkt an die Mitgliedstaaten und die Verpflichteten weitergeleitet, um sie bei der Ermittlung, Steuerung und Minderung von ML/TF-Risiken zu unterstützen. Weiterlesen…

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EBA veröffentlicht den jährlichen Bericht über Spitzenverdiener

15. März 2017

Am 2. Februar 2017 veröffentlichte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority, EBA) ihren jährlichen Bericht über Spitzenverdiener. Die Ergebnisse stützen sich auf die Ende 2015 ermittelten Daten. Weiterlesen…

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EBA veröffentlicht finalen RTS-Entwurf zur Ausnahme des CVA-Risikos von Drittland-NFC

15. März 2017

Am 9. Februar 2017 veröffentlichte die EBA den finalen Entwurf technischer Regulierungsstandards (RTS) zu dem Verfahren, um Geschäfte mit nichtfinanziellen Gegenparteien (non-financial counterparties, NFC) aus Drittländern von den Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (credit valuation adjustment risk, CVA) gem. Art. 382 Abs. 5 der Verordnung (EU) 575/2013 (CRR-Verordnung) auszunehmen. Weiterlesen…

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Leitlinienentwurf der EBA über die Meldung von schwerwiegenden Vorfällen gemäß PSD2

17. Januar 2017

Die European Banking Authority (EBA) veröffentlichte am 7. Dezember 2016 ein Konsultationspapier zu Leitlinien über die Meldung von schwerwiegenden Betriebs- oder Sicherheitsvorfällen gemäß der Zahlungsdienstrichtlinie (RL 2015/2366, Payment Service Directive 2, PSD2). Der vorliegende Entwurf regelt die Klassifizierung schwerwiegender Vorfälle und die Festlegung von Inhalt, Format und Verfahren für deren Meldung an die zuständigen Behörden (National Competent Authorities, NCA). Weiterlesen…

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EBA veröffentlicht finalen Bericht zu MREL

16. Januar 2017

Am 14. Dezember 2016 veröffentlichte die EBA ihren finalen Bericht über die Umsetzung der Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities, MREL) an die Europäische Kommission. Das Papier beruht auf einem im Juli 2016 veröffentlichten Zwischenbericht, der bereits sechs vorläufige Empfehlungen zur Weiterentwicklung bzw. Implementierung der MREL- und TLAC-Anforderungen an den EU-Gesetzgeber enthielt. Diese wurden nun teilweise konkretisiert und um neue Aspekte ergänzt; fallweise wurden die Forderungen der EBA bereits in den Kommissionsentwurf zur CRR/CRD-Überarbeitung aufgenommen. Weiterlesen…

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ESA veröffentlichen Diskussionspapier zur Verwendung von Big Data durch Finanzinstitute

16. Januar 2017

Am 19. Dezember 2016 veröffentlichte der gemeinsame Ausschuss von EBA, ESMA und EIOPA (gemeinsam “ESA”) ein Diskussionspapier zur Verwendung von Big Data durch Finanzinstitute (FI). Big Data Technologien haben nach Ansicht der ESA das Potenzial, den Financial Services Sektor zu ändern. Banken, Versicherungen und Investmentfirmen verwenden Big Data, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen sowie um ihre Effizienz zu steigern. Weiterlesen…

Leitlinienentwurf der EBA über die Aufsicht von Zweigniederlassungen veröffentlicht

15. Januar 2017

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority, EBA) veröffentlichte am 20. Dezember 2016 einen Leitlinienentwurf über die Aufsicht von bedeutenden Zweigniederlassungen (Significant Branches) innerhalb der EU. Ziel der Leitlinien ist die Erleichterung der Koordination und der Kooperation zwischen den nationalen Aufsichtsbehörden (National Competent Authority, NCA) der Herkunftsstaaten und den NCA der Aufnahmestaaten. Weiterlesen…

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EBA veröffentlicht die finalen Leitlinien zu Offenlegungsanforderungen

15. Januar 2017

Am 14. Dezember 2016 veröffentlichte die EBA die finale Fassung der Leitlinien zur Präzisierung der Offenlegungsanforderungen des Teils 8 der CRR. Die Leitlinien dienen der raschen Umsetzung der Überarbeitung des Säule III-Rahmenwerks durch das Basler Komitee für Bankenaufsicht (Basel Committee for Banking Supervision, BCBS). Deloitte berichtete bereits über das Konsultationsdokument der EBA. Weiterlesen…

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EBA veröffentlicht Leitlinienentwurf zur Schätzung der Risikoparameter für den IRB-Ansatz

16. Dezember 2016

Am 14. November 2016 veröffentlichte die European Banking Authority (EBA) einen Leitlinienentwurf zur Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten (Probability of Default, PD) und Verlustquoten (Loss Given Default, LGD) und zur Behandlung ausgefallener Forderungen. Die Leitlinien sind gemeinsam mit den kürzlich veröffentlichten Leitlinien zur Ausfalldefinition und zum Materialitätsschwellenwert Teil einer umfangreichen Überarbeitung des IRB-Ansatzes durch die EBA. Durch die Klarstellung von Definitionen und Begriffen soll die Variabilität der Ergebnisse von internen Modellen, soweit sich nicht durch unterschiedliche Risikoprofile erklären lässt, reduziert werden. Ziel ist die Harmonisierung der Berechnungen bzw. eine Verbesserung der Vergleichbarkeit von Ergebnissen zwischen Banken. Weiterlesen…

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EBA veröffentlicht Entwurf Technischer Durchführungsstandards (ITS) in Hinblick auf zusätzliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung

15. Dezember 2016

Am 16. November 2016 veröffentlichte EBA ein Konsultationspapier über technische Durchführungsstandards zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 in Hinblick auf zusätzliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung (“additional liquidity monitoring metrics”). Ziel ist die Erlangung umfassender Informationen durch die zuständigen Behörden über das Liquiditätsrisikoprofil eines Instituts. Der Umfang des Datenüberblicks soll hinsichtlich Art, Umfang und Komplexität der Geschäfte angemessen sein. Weiterlesen…

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EBA: Leitlinien zur Übermittlung von Informationen zu ICAAP und ILAAP für den SREP

15. Dezember 2016

Am 3. November 2016 veröffentlichte EBA Leitlinien zur Übermittlung von Informationen zu ICAAP und ILAAP für den SREP. Ziel ist die Anwendung eines konsistenten Ansatzes zur Bewertung der Angemessenheit der Kapitalausstattung und der Liquidität eines Institutes durch die Aufsichtsbehörden. Weiterlesen…

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Finaler Entwurf von RTS zur Beurteilung interner Marktrisikomodelle und Definition des signifikanten Anteils

15. Dezember 2016

Am 22. November 2016 veröffentlichte die EBA den finalen Entwurf Technischer Regulierungsstandards (RTS) für die zuständigen Behörden zur Spezifizierung (1) der Beurteilungsmethodik in Bezug auf die Einhaltung der Anforderungen zur Verwendung interner Modelle für Marktrisiken durch ein Institut sowie (2) der Beurteilung eines signifikanten Anteils nach Artikel 363 Abs. 4 lit. b und c CRR. Damit kommt die EBA ihrem Mandat aus Artikel 363 Abs. 4 lit. c der CRR nach. Weiterlesen…

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EBA veröffentlicht mehrere Konsultationspapiere zu Informationen, die im Rahmen eines Zulassungsverfahrens vorgelegt werden müssen

15. Dezember 2016

Am 3. November 2016 veröffentlichte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ein Konsultationspapier über Leitlinien zu Informationen, die für eine Zulassung als Zahlungsinstitut oder als E-Geld-Institut und für eine Registrierung als Kontoinformationsdienstleistungsanbieter zu übermitteln sind. Am 8. November 2016 veröffentlichte die EBA ein weiteres Konsultationspapier mit Technischen Regulierungsstandards (RTS) und Technischen Durchführungsstandards (ITS) zur Zulassung von Kreditinstituten (KI). Weiterlesen…

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Konsultationspapier der EBA von Leitlinien zur Bewertung von IKT-Risiken

15. November 2016

Am 6. Oktober 2016 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ein Konsultationspapier von Leitlinien zur Bewertung von IKT-Risiken im aufsichtlichen Überprüfungs- und Evaluierungsprozess (SREP) veröffentlicht. Diese Leitlinien sollen die Umsetzung der EBA Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (“SREP-Leitlinien”, EBA/GL/2014/13), insbesondere der Artikel 258 bis 261, forcieren. Sie sind direkt an die zuständigen Aufsichtsbehörden adressiert. Wie im Falle von Leitlinien in Zusammenhang mit dem Themenbereich SREP üblich, lassen sich aus den aufsichtlichen Prüfungsmodalitäten jedoch indirekt konkrete Anforderungen an die Kreditinstitute ableiten. Weiterlesen…

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Leitlinienentwurf der EBA zur internen Governance

15. November 2016

Am 28. Oktober 2016 veröffentlichte die EBA ein Konsultationspapier für einen Leitlinienentwurf zur internen Governance. Ziel dieses Leitlinienentwurfs ist die Spezifikation von Regelungen, Prozessen und Mechanismen gemäß Art. 74 Abs. 1 CRD IV (Richtlinie 2013/36/EU), die ein effektives und umsichtiges Management eines Kreditinstituts oder einer Wertpapierfirma garantieren sollen. Weiterlesen…

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Leitlinienentwurf von EBA und ESMA Eignungsprüfung von Geschäftsleitern und Inhabern von Schlüsselfunktionen

15. November 2016

EBA und ESMA veröffentlichten am 28. Oktober 2016 ein Konsultationspapier für gemeinsame Leitlinien zur Prüfung der Eignung von Mitgliedern der Geschäftsleitung und Inhabern von Schlüsselfunktionen gem. CRD IV (Richtlinie 2013/36/EU) und MiFID II (Richtlinie 2014/65/EU). Weiterlesen…