Archiv der Kategorie: International News

BREAKING NEWS: EBA veröffentlicht SREP/IRRBB/Stresstesting Konsultationspapiere – Einladung zur Veranstaltung

Am 31. Oktober 2017 veröffentlichte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA), in Übereinstimmung mit ihrer Roadmap vom April 2017, die folgenden drei Konsultationspapiere:

  • EBA/CP/2017/18: Überarbeitung der EBA Leitlinien zu gemeinsamen Verfahren und Methoden für den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP);
  • EBA/CP/2017/19: Überarbeitung der EBA Leitlinien zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos bei Geschäften des Anlagebuchs (Interest Rate Risk in the Banking Book, IRRBB); sowie
  • EBA/CP/2017/17: Überarbeitung der EBA Leitlinien zum Stresstesting.

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BREAKING NEWS: Fit&Proper-Leitlinien veröffentlicht

Am 26. September 2017 haben EBA und ESMA die gemeinsamen Leitlinien zur Prüfung der Eignung von Mitgliedern der Geschäftsleitung und Inhabern von Schlüsselfunktionen gemäß Richtlinie 2013/36/EU und Richtlinie 2014/65/EU (in weiterer Folge „Fit&Proper-Leitlinien“) veröffentlicht. Die Fit&Proper-Leitlinien richten sich an Kreditinstitute, gemischte Finanzholdinggesellschaften, Wertpapierfirmen sowie deren zuständige Aufsichtsbehörden.

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Präzisierung der Kriterien von SRM-Beiträgen

Am 29. April 2017 wurde die Delegierte Verordnung (DelVO) 2017/747/EU zur Ergänzung der Verordnung 2014/806/EU (SRM-VO) veröffentlicht. Damit werden die Kriterien für die Einhebung der Ex-ante-Beiträge und für den Aufschub von Ex-post-Beiträgen zum einheitlichen Abwicklungsfonds (Single Resolution Fund, SRF) definiert. So soll sichergestellt werden, dass der Fonds über die erforderlichen finanziellen Mittel verfügt. Präzisierung der Kriterien von SRM-Beiträgen weiterlesen

Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT)

Die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichte am 23. März 2017 ihre Arbeitsschwerpunkte zur IT-Aufsicht. Die BaFin plant eine diesbezügliche Überarbeitung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) als Reaktion auf das Konsultationspapier der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) zur Bewertung von IKT-Risiken (Deloitte berichtete). Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT) weiterlesen

BCBS-Konsultationsdokument zur Überarbeitung des G-SIB-Bewertungsrahmens

Das Basler Komitee (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) hat am 30. März 2017 eine Überarbeitung seines Rahmenwerks für die Bewertung global systemrelevanter Banken (G-SIB) veröffentlicht. Die aktuelle Fassung dieser Bestimmungen (BCBS #255) wurde im Juli 2013 veröffentlicht. BCBS-Konsultationsdokument zur Überarbeitung des G-SIB-Bewertungsrahmens weiterlesen

ESA legen Entwurf gemeinsamer Leitlinien zum Umgang mit unvollständigen Datensätzen bei Geldtransfers fest

Mit dieser Veröffentlichung vom 5. April 2017 kommen die Europäischen Aufsichtsbehörden (ESA) der Mandatierung gem. Art. 25 der Verordnung (EU) 2015/847 (Geldtransferverordnung) nach. Die Leitlinien richten sich an zuständige Aufsichtsbehörden und betroffene Zahlungsdienstleister und behandeln vor allem die folgenden Themen:

  • Verfahrensfaktoren, die zur Entdeckung und zum angemessenen Umgang mit fehlenden oder unvollständigen Datensätzen beachtet werden sollten
  • Möglichkeiten, das mit fehlenden oder unvollständigen Datensätzen verbundene Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiko zu steuern

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Finale Veröffentlichungen zur Vereinheitlichung der CRR-Optionen und Ermessensspielräume im SSM

Am 13. April 2017 sind die Leitlinie 2017/697/EU der Europäischen Zentralbank (EZB) und die Empfehlung EZB/2017/10 zur Vereinheitlichung der CRR-Optionen und Ermessensspielräume im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden. Im Vergleich zu den Entwürfen dieser Dokumente (Deloitte berichtete) gibt es keine relevanten inhaltlichen Änderungen.

Die Empfehlung und die Leitlinie sind an die nationalen zuständigen Behörden (National Competent Authorities, NCA) im SSM gerichtet. Die Leitlinie ist am Tag nach ihrer Veröffentlichung wirksam geworden und muss von den NCA ab 1. Jänner 2018 befolgt werden. Eine Ausnahme zu dieser erstmaligen Anwendung bildet Art. 7 der Leitlinie (LCR-Abflüsse aus stabilen Privatkundeneinlagen), der erst ab 1. Jänner 2019 befolgt werden muss.

Links: Leitlinie (EU) 2017/697, Empfehlung EZB/2017/10

EBA veröffentlicht mehrere Leitlinien zum Bail-in nach der BRRD

Am 5. April 2017 hat die EBA drei finale Leitlinien zum Bail-in gem. der Richtlinie 2014/59/EU für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (BRRD) veröffentlicht. Dabei handelt es sich um Leitlinien in Bezug auf die Wechselbeziehungen zwischen der Abfolge der Herabschreibung und Umwandlung nach BRRD und CRR/CRD IV, Leitlinien für die Festlegung von Umwandlungsquoten von Verbindlichkeiten in Eigenkapital und Leitlinien zur Behandlung der Anteilseigner im Fall eines Bail-in, einer Herabschreibung oder einer Umwandlung von Kapitalinstrumenten. Die Leitlinien basieren auf den Art. 47, 48 bzw. 50 BRRD. EBA veröffentlicht mehrere Leitlinien zum Bail-in nach der BRRD weiterlesen

Global Shadow Banking Monitoring Report 2016

Am 10. Mai 2017 veröffentlichte der Financial Stability Board (FSB) den Bericht über seine sechste jährlich stattfindende “Monitoring Exercise” zum Thema Shadow Banking. Dabei werden 28 Jurisdiktionen abgedeckt, die insgesamt 80% des globalen BIP repräsentieren. Bei diesem Bericht wurden Daten bis Ende 2015 berücksichtigt. Global Shadow Banking Monitoring Report 2016 weiterlesen

ITS zur Änderung der DVO 2016/2070/EU

Am 4. Mai veröffentlichte die EBA den finalen Entwurf technischer Durchführungsstandards (ITS) zur Änderung der Durchführungsverordnung 2016/2070/EU (DVO). Diese enthält Regeln in Zusammenhang mit dem Benchmarking, im Zuge dessen die EBA die Ergebnisse von internen Risikomodellen bankübergreifend vergleicht. Die Änderungen wurden durch eine Aktualisierung des Single Rulebook im Bereich Meldewesen nötig. ITS zur Änderung der DVO 2016/2070/EU weiterlesen

EBA veröffentlicht Ergebnisberichte zu High Default Portfolios und zum Marktrisiko-Benchmarking

Im Rahmen von zwei Berichten vom 3. März 2017 beschäftigt sich die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) mit der unionsweiten Konsistenz von risikogewichteten Aktiva, die anhand interner Modelle berechnet wurden. Die Berichte umfassen einerseits sog. High Default Portfolios (Hypothekarkredit-, KMU- und Corporate-Portfolios), andererseits ein sog. Marktrisiko-Benchmarking. Die Resultate bestätigen die Ergebnisse aus früheren Berichten weitgehend. EBA veröffentlicht Ergebnisberichte zu High Default Portfolios und zum Marktrisiko-Benchmarking weiterlesen

EZB-Aufsichtsgebühren für 2017

Die EZB hebt für ihre Tätigkeit im Rahmen des einheitlichen Aufsichtsmechanismus von allen beaufsichtigten Kreditinstituten und Kreditinstituts-Gruppen Gebühren ein. Dabei ist zu betonen, dass alle österreichischen Banken davon betroffen sind, nicht nur die bedeutenden Institute und Gruppen. Am 24. April 2017 beschloss die EZB den Gesamtbetrag der jährlichen Aufsichtsgebühren für 2017. EZB-Aufsichtsgebühren für 2017 weiterlesen

Finale Leitlinien des Basler Komitees zur Definition von notleidenden Krediten und Stundung

Das Basler Komitee für Bankenaufsicht (BCBS) hatte am 14. April 2016 ein Konsultationsdokument zur aufsichtlichen Behandlung von problembehafteten Vermögenswerten veröffentlicht (Deloitte berichtete). Für die Begriffe “notleidende Kredite” und “Stundungen” wurden einheitliche Definitionen erarbeitet.  Inhaltlich unterschieden sich die finalen Leitlinien, die am 4. April 2017 erschienen, nicht wesentlich vom Konsultationsdokument.

Als “notleidende Kredite” werden jene definiert, die notleidend im Sinne des Balser Rahmenwerks oder gem. Rechnungslegungsvorschriften wertberichtigt sind, sowie Kredite, die wesentliche Forderungen darstellen und deren Rückzahlung fraglich ist.

Als “Stundung” wird ein außerordentlich gewährter Zahlungsaufschub bezeichnet.

Link: BCBS 403

Baseler Ausschuss veröffentlicht Leitlinien zu Step-in Risiken

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) hat am 15. März 2017 ein Konsultationspapier zu Leitlinien zur Identifizierung und zum Management von Step-in Risiken veröffentlicht. Dieses Konsultationspapier wurde als Teilbereich G20-Initiative zur Stärkung der Aufsicht und der Regulierung des Schattenbankensystems und zur Minderung systemischer Risiken ausgearbeitet. Baseler Ausschuss veröffentlicht Leitlinien zu Step-in Risiken weiterlesen

EBA veröffentlicht drei Technical Standards zur ZahlungskontenRL

Am 5. Mai 2017 veröffentlichte die EBA ihren finalen Bericht zu zwei ITS und einem RTS-Dokument, durch die die Zahlungskontenrichtlinie (RL 2014/92/EU) konkretisiert werden soll. Sie ist in Österreich im Verbraucherzahlungskontengesetz (VZKG) umgesetzt. EBA veröffentlicht drei Technical Standards zur ZahlungskontenRL weiterlesen

ESMA veröffentlicht Leitlinien zur Kalibrierung, Bekanntgabe und Meldung bei der Einstellung des Handels

Am 6. April 2017 veröffentlichte die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) Leitlinien zur Kalibrierung, Bekanntgabe und Meldung bei der Einstellung des Handels. Diese basieren auf dem am 6. Oktober 2016 veröffentlichten Konsultationsdokument. ESMA veröffentlicht Leitlinien zur Kalibrierung, Bekanntgabe und Meldung bei der Einstellung des Handels weiterlesen

EZB-Leitfaden zur Reduzierung notleidender Kredite

Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlichte am 20. März 2017 einen Leitfaden für Banken zu notleidenden Krediten. Der Leitfaden richtet sich an bedeutende Institute (Significant Institutions, SI). Ziel ist die Verbesserung der Aktivaqualität, gegenwärtig eine der Prioritäten der EZB in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde im SSM. EZB-Leitfaden zur Reduzierung notleidender Kredite weiterlesen