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Ministerialentwurf über das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018

Am 31. März 2017 wurde der Ministerialentwurf über das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (304/ME XXV. GP) dem Nationalrat vorgelegt. Im Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) sollen die Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) und die ergänzenden delegierten europäischen Rechtsakte umgesetzt werden. Das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 (WAG 2007), das sich auf die Richtlinie 2004/39/EG (MiFID I) bezieht, wird demgemäß durch das WAG 2018 abgelöst. Eines der wesentlichsten Ziele des WAG 2018 ist die Verbesserung des Anlegerschutzes. Ministerialentwurf über das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 weiterlesen

EZB-Leitfaden für die gezielte Überprüfung interner Modelle (TRIM) – Konsultationspapier

Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlichte am 28. Februar 2017 ein Konsultationspapier eines Leitfadens für die gezielte Überprüfung interner Modelle (Targeted Review of Internal Models, TRIM). Der Anwendungsbereich umfasst SI, die genehmigte interne Modelle zur Ermittlung ihrer Säule 1-Eigenmittelanforderungen verwenden. Der TRIM-Leitfaden enthält Grundsätze und Prinzipien für eine Ermittlung der Eigenmittelunterlegung von Kredit-, Markt- und Gegenparteiausfallrisiken. EZB-Leitfaden für die gezielte Überprüfung interner Modelle (TRIM) – Konsultationspapier weiterlesen

BaFin veröffentlicht Rundschreiben über Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Kapitalverwaltungsgesellschaften (KAMaRisk)

Das KAMaRisk-Rundschreiben der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) behandelt jene Anforderungen an AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften, die auf Rechnung des AIF Gelddarlehen gewähren oder in unverbriefte Darlehensforderungen investieren. Zudem werden die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 zur Organisation und Auslagerung konkretisiert. Auf Grund des aktuellen Rundschreibens wird das InvMaRisk-Rundschreiben 5/2010 (WA) vom 30. Juni 2010 aufgehoben BaFin veröffentlicht Rundschreiben über Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Kapitalverwaltungsgesellschaften (KAMaRisk) weiterlesen

EBA veröffentlicht Entwurf Technischer Durchführungsstandards (ITS) in Hinblick auf zusätzliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung

Am 16. November 2016 veröffentlichte EBA ein Konsultationspapier über technische Durchführungsstandards zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 in Hinblick auf zusätzliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung (“additional liquidity monitoring metrics”). Ziel ist die Erlangung umfassender Informationen durch die zuständigen Behörden über das Liquiditätsrisikoprofil eines Instituts. Der Umfang des Datenüberblicks soll hinsichtlich Art, Umfang und Komplexität der Geschäfte angemessen sein. EBA veröffentlicht Entwurf Technischer Durchführungsstandards (ITS) in Hinblick auf zusätzliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung weiterlesen

EBA: Leitlinien zur Übermittlung von Informationen zu ICAAP und ILAAP für den SREP

Am 3. November 2016 veröffentlichte EBA Leitlinien zur Übermittlung von Informationen zu ICAAP und ILAAP für den SREP. Ziel ist die Anwendung eines konsistenten Ansatzes zur Bewertung der Angemessenheit der Kapitalausstattung und der Liquidität eines Institutes durch die Aufsichtsbehörden. EBA: Leitlinien zur Übermittlung von Informationen zu ICAAP und ILAAP für den SREP weiterlesen

Leitlinienentwurf der EBA zur internen Governance

Am 28. Oktober 2016 veröffentlichte die EBA ein Konsultationspapier für einen Leitlinienentwurf zur internen Governance. Ziel dieses Leitlinienentwurfs ist die Spezifikation von Regelungen, Prozessen und Mechanismen gemäß Art. 74 Abs. 1 CRD IV (Richtlinie 2013/36/EU), die ein effektives und umsichtiges Management eines Kreditinstituts oder einer Wertpapierfirma garantieren sollen. Leitlinienentwurf der EBA zur internen Governance weiterlesen

Konsultation der EBA zu einer geeigneten Zielwertgrundlage für den Abwicklungsfinanzierungsmechanismus gemäß BRRD

Am 31. Oktober 2016 veröffentlichte die EBA ein Konsultationspapier, in dem sie ihre Analyseergebnisse über eine geeignete Zielwertgrundlage für den Abwicklungsfinanzierungsmechanismus gemäß Abwicklungsrichtlinie (BRRD) vorstellt.

Konsultation der EBA zu einer geeigneten Zielwertgrundlage für den Abwicklungsfinanzierungsmechanismus gemäß BRRD weiterlesen

EBA veröffentlicht finalen Report zu Vergütungsgrundsätzen im Privatkundengeschäft

Am 28. September 2016 veröffentlichte die EBA den finalen Report für Leitlinien zu Vergütungsgrundsätzen und zur Vergütungspraxis für den Vertrieb und die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen im Privatkundengeschäft (EBA/GL/2016/06). Der finale Report enthält keine wesentlichen Änderungen der Leitlinien gegenüber dem am 22. Dezember 2015 veröffentlichten Konsultationsdokument (Deloitte berichtete). Jedoch gelten die Leitlinien nicht, wie im Konsultationsdokument definiert, ab 3. Jänner 2017, sondern erst ab 13. Jänner 2018.

Link: EBA/GL/2016/06

FMA-Konsultationsdokument zur Veröffentlichung der MiFID II-Kriterien für die Beurteilung von Kenntnissen und Kompetenzen

Am 30. August 2016 veröffentlichte die FMA ein Konsultationspapier zu Kriterien für die Beurteilung von Kenntnissen und Kompetenzen nach der MiFID II. Die FMA setzt damit die von der ESMA erlassenen Leitlinien für die Beurteilung von Kenntnissen und Kompetenzen der relevanten Personen im Sinne der MiFID II um. FMA-Konsultationsdokument zur Veröffentlichung der MiFID II-Kriterien für die Beurteilung von Kenntnissen und Kompetenzen weiterlesen

EK veröffentlicht Durchführungsverordnung zur BRRD

Am 6. Juli 2016 veröffentlichte die Europäische Kommission (EK) die Durchführungsverordnung (EU) 2016/1066 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards (ITS) in Bezug auf Verfahren, Standardformulare und Dokumentvorlagen zur Bereitstellung von Informationen für die Erstellung von Abwicklungsplänen für Kreditinstitute und Wertpapierfirmen gemäß der BRRD. EK veröffentlicht Durchführungsverordnung zur BRRD weiterlesen

Konsultationspapier der EBA zu Leitlinien zur Praxis des Kreditrisikomanagements von Kreditinstituten und zur Bilanzierung von erwarteten Kreditausfällen

Am 26. Juli 2016 veröffentlichte die EBA ein Konsultationspapier zu Leitlinien, die für die Praxis des Kreditrisikomanagements und der Bilanzierung von erwarteten Kreditausfällen (Expected Credit Losses, ECL) von Kreditinstituten (KI) von Bedeutung sind. Das Ziel dieser Leitlinien ist, ein zuverlässiges Kreditrisikomanagement während der Umsetzung und der laufenden Verwendung von ECL-Bilanzierungsmodellen sicherzustellen. Am 18. Dezember 2015 veröffentlichte der Basler Ausschuss (BCBS) bereits eine finale Version von Leitlinien zum Thema Expected Credit Losses. (Deloitte berichtete). Konsultationspapier der EBA zu Leitlinien zur Praxis des Kreditrisikomanagements von Kreditinstituten und zur Bilanzierung von erwarteten Kreditausfällen weiterlesen

Leitfaden der EZB über die Anerkennung institutsbezogener Sicherungssysteme (IPS) für Aufsichtszwecke

Am 12 Juli 2016 veröffentlichte die EZB einen Leitfaden für die Anerkennung institutsbezogener Sicherungssysteme (Institutional Protection Schemes, IPS) mit dem Ziel, Einheitlichkeit, Wirksamkeit und Transparenz bei der Prüfung von IPS zu gewährleisten. Die rechtliche Grundlage für die Vorgehensweise bei der Prüfung bildet die CRR. Leitfaden der EZB über die Anerkennung institutsbezogener Sicherungssysteme (IPS) für Aufsichtszwecke weiterlesen