EBA, ESMA und EIOPA veröffentlichen Konsultation zum Mapping von externen Ratings

Am 5. Februar 2014 veröffentlichte der gemeinsame Ausschuss der drei Europäischen Aufsichtsbehörden ein Konsultationspapier mit technischen Standards in Zusammenhang mit dem Mapping von externen Bonitätsbeurteilungen. Wie bisher werden Banken bei der Bestimmung der Risikogewichte im Kreditrisiko-Standardansatz auf Mappingtabellen zurückgreifen können, in denen die jeweiligen Bonitätsklassen verschiedenen externen Ratings zugewiesen sind. Dazu müssen die Ratings jedoch gewisse Qualitätsanforderungen erfüllen. Die vorliegenden technischen Standards enthalten ein Set an Kriterien, anhand derer der Prozess der Ratingerstellung gemessen werden soll.

Laut Konsultationspapier ist die Veröffentlichung einer Mappingtabelle für all jene Ratingagenturen geplant, die im Rahmen der Ratingagenturen-VO registriert oder zertifiziert sind, sowie für Zentralbanken, die vom Anwendungsbereich der Verordnung nicht umfasst sind. Ob eine Zertifizierung bzw. Registrierung letztlich auch davon abhängt, ob die im Konsultationspapier vorgeschlagenen Kriterien von den Ratingagenturen erfüllt werden, wird nicht explizit erwähnt.

Besonders relevant sind laut EBA, ESMA und EIOPA insbesondere die folgenden Kriterien:

  • Die Berechnung der Ausfallrate hat bestimmten Anforderungen zu entsprechen, um ein gewisses Maß an Objektivität und Konsistenz sicherzustellen. So müssen bspw. die statistischen Verfahren der Ratingagenturen gewisse Mindeststandards erfüllen.
  • In die Erstellung der Ratings hat eine möglichst große Zahl an quantitativen Faktoren einzufließen. Bspw. muss zur Bestimmung der Bonität neben der eigenen Berechnung auch die Bewertung anderer Agenturen berücksichtigt werden.
  • Neben quantitativen Anforderungen enthalten die Standards auch eine Reihe von qualitativen Faktoren, die bei der Erstellung der Ratings zu beachten sind.

Kommentare werden bis einschließlich 5. Mai 2014 entgegen genommen.

Link zum Konsultationspapier

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