CEIOPS veröffentlicht das dritte Set von Empfehlungen zu Level 2 Umsetzungsmaßnahmen zu Solvency II sowie einen Entwurf zu Level 3 Leitlinien

Wie in der Jänner 2010 Ausgabe des Newsletters berichtet, wurde am 17. Dezember 2009 die sogenannte Solvency II-Richtlinie im Amtsblatt der europäischen Union kundgemacht, womit sie Rechtskraft erlangte.

Als Ergebnis einer Konsultation zu einer Reihe von Themen zwischen November und Dezember 2009 veröffentlichte CEIOPS nunmehr ein drittes und letztes Set an Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen von Solvency II.

Bezüglich der Inhalte der Konsultationspapiere dürfen wir auf die November 2009 Ausgabe des Newsletters verweisen.

Wesentliche Ergebnisse der Konsultation, die in den oben genannten Empfehlungen eingearbeitet wurden, betreffen vor allem Themen iZm der SCR Standard Formel, wie z.B. die erhöhte Kalibrierung im Vergleich zu QIS 4. CEIOPS traf eine erste Einschätzung zu den Auswirkungen vorgeschlagener Änderungen der SCR Berechnung nach der Standard Formel, verweist jedoch auf die gesamthafte Beurteilung der Auswirkungen auf die Bilanz von Versicherungsunternehmen im Rahmen der geplanten QIS5.

Außerdem wurde z.B. die Kalibrierung des Marktrisikos verfeinert, indem CEIOPS als Ergebnis vertiefender Analysen die Korrelationsannahmen adaptierte. Diese Kalibrierung resultiert in einer geringeren risikobasierten Kapitalanforderung für die Versicherungsunternehmen.

Drittes Set von Empfehlungen zu Level 2 Umsetzungsmaßnahmen

Außerdem veröffentlichte CEIOPS einen ersten Entwurf einer Level 3 Leitlinie. Diese Leitlinien sollen einen möglichst reibungslosen Übergang zum Solvency II Regime ermöglichen und umfassen u.a. Reporting Templates, die Überwachung des Prozesses vor Beantragung interner Modelle sowie Supervisory Colleges.

Aktuell stellt CEIOPS seinen Entwurf eines Prozesses vor der Beantragung eines internen Modells (Fully and Partial Internal Models für einzelne Versicherungsunternehmen sowie eine Versicherungsgruppe) zur Konsultation, welche bis 8. März 2010 lief.

Konsultationspapier

Deloitte veranstaltete ein gut besuchtes Business Breakfast zum Thema Solvency II.

Neben der Verabschiedung der neuen Aufsichts- und Eigenkapitalvorschriften von Solvency II durch das EU-Parlament und die EU-Finanzminister im April bzw. November 2009 hat die Deutsche Finanzmarktaufsicht BaFin schon im Januar 2009 die neuen Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Versicherungen (MaRisk VA) veröffentlicht, die bis 2010 für alle Versicherungsunternehmen in Deutschland verbindlich umzusetzen sind und bereits viele Anforderungen der Säule II von Solvency II vorwegnehmen.

Vor diesem Hintergrund hat Deloitte zu einem Business Breakfast geladen, um über die aktuellen Entwicklungen in diesem Bereich und erste Erfahrungswerte aus der Umsetzung der regulatorischen Anforderungen der MaRisk VA im Deutschen Versicherungsmarkt zu informieren.

Unterlagen zum Business Breakfast

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