EZB-Mehrjahresplan für ICAAP- und ILAAP-Leitfäden

15. März 2017

Die Vorsitzende des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank (EZB), Danièle Nouy, verfasste am 20. Februar 2017 einen Brief an die Geschäftsleiter bedeutender Institute (Significant Institutions, SI). Darin erläutert sie den Plan der EZB, in den nächsten Jahren zahlreiche Leitfäden zum Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) und zum Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) für SI zu entwickeln und zu veröffentlichen. In der Anlage legt Nouy die ICAAP-/ILAAP-Grundsätze gegenüber der Industrie offen. Weiterlesen…

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Entwurf zur Änderung der FMA-VO über die Anlage zum Prüfungsbericht

15. März 2017

Am 17. Februar 2017 wurde ein Entwurf für eine Verordnung (VO) der FMA veröffentlicht, mit der die VO über die Anlage zum Prüfbericht (AP-VO) geändert werden soll. Die Anpassungen wurden nötig, da sich durch das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) unter anderem Änderungen bei den Prüfpflichten des Bankprüfers ergaben. Weiterlesen…

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EBA und BCBS veröffentlichen Bericht zu den CRD IV/CRR/Basel III Überwachungsmaßnahmen

15. März 2017

Am 28. Februar 2017 veröffentlichten die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority, EBA) und das Basler Komitee für Bankenaufsicht (Basel Committee for Banking Supervision, BCBS) die Ergebnisse der Überwachungsmaßnahmen i.Z.m. CRD IV/CRR/Basel III. Die Ergebnisse stützen sich auf Daten per 30. Juni 2016. Weiterlesen…

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EZB-Leitfaden für die gezielte Überprüfung interner Modelle (TRIM) – Konsultationspapier

15. März 2017

Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlichte am 28. Februar 2017 ein Konsultationspapier eines Leitfadens für die gezielte Überprüfung interner Modelle (Targeted Review of Internal Models, TRIM). Der Anwendungsbereich umfasst SI, die genehmigte interne Modelle zur Ermittlung ihrer Säule 1-Eigenmittelanforderungen verwenden. Der TRIM-Leitfaden enthält Grundsätze und Prinzipien für eine Ermittlung der Eigenmittelunterlegung von Kredit-, Markt- und Gegenparteiausfallrisiken. Weiterlesen…

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ESA veröffentlichen gemeinsame Stellungnahme zum Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiko

15. März 2017

In Artikel 6 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2015/849 (4. GW-RL) wurden die Europäischen Aufsichtsbehörden (European Supervisory Authorities, ESA) aufgefordert, eine gemeinsame Stellungnahme zu den Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (money laundering and terrorist financing risks, ML/TF-Risiko) für den Finanzsektor der EU zu verfassen. Diese wurde am 20. Februar 2017 veröffentlicht. Die Stellungnahme soll sowohl indirekt als auch direkt Auswirkungen auf die Verpflichteten der 4. GW-RL haben. Einerseits wird die EU-Kommission die gemeinsame Stellungnahme bei der Ausarbeitung der supranationalen Risikoanalyse berücksichtigen. Zusätzlich wird die gemeinsame Stellungnahme durch die EU-Kommission direkt an die Mitgliedstaaten und die Verpflichteten weitergeleitet, um sie bei der Ermittlung, Steuerung und Minderung von ML/TF-Risiken zu unterstützen. Weiterlesen…

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Konsultationsentwurf der EZB zur FINREP-Änderung

15. März 2017

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am 17. Februar 2017 einen Verordnungsentwurf veröffentlicht, mit dem die Verordnung 2015/13/EZB über die Meldung aufsichtlicher Finanzinformationen (Financial Reporting, FINREP) geändert werden soll (Deloitte berichtete). Der Entwurf wurde anhand der Erfahrungen erarbeitet, die die EZB im Rahmen ihrer Bankenaufsicht in den ersten zwei Jahren gesammelt hat. Weiterlesen…

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EZB veröffentlicht zweiten Teil des AnaCredit Meldehandbuchs

15. März 2017

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am 28. Februar 2017 den zweiten Teil des AnaCredit Meldehandbuchs veröffentlicht. Dieses bezieht sich auf die Verordnung (EU) 2016/867 (AnaCredit-Verordnung). Die AnaCredit-Verordnung (Analytical Credit Dataset) ist ein statistisches Meldeprojekt der EZB, das ein granulares Kreditmeldewesen im Euroraum implementieren soll. Weiterlesen…

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Sensitivitätsanalyse der EZB zu den Auswirkungen von Zinsänderungen

15. März 2017

Die Europäische Zentralbank (EZB) als Bankenaufsichtsbehörde gab am 28. Februar 2017 bekannt, dass sie eine Sensitivitätsanalyse zu den Auswirkungen von Zinsänderungen durchführen wird. Schwerpunkt der Analyse ist die Untersuchung der Auswirkungen von Zinsänderungen anhand der Standards des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) vom April 2016 (Deloitte berichtete). Weiterlesen…

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EBA veröffentlicht den jährlichen Bericht über Spitzenverdiener

15. März 2017

Am 2. Februar 2017 veröffentlichte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority, EBA) ihren jährlichen Bericht über Spitzenverdiener. Die Ergebnisse stützen sich auf die Ende 2015 ermittelten Daten. Weiterlesen…

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EBA veröffentlicht finalen RTS-Entwurf zur Ausnahme des CVA-Risikos von Drittland-NFC

15. März 2017

Am 9. Februar 2017 veröffentlichte die EBA den finalen Entwurf technischer Regulierungsstandards (RTS) zu dem Verfahren, um Geschäfte mit nichtfinanziellen Gegenparteien (non-financial counterparties, NFC) aus Drittländern von den Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (credit valuation adjustment risk, CVA) gem. Art. 382 Abs. 5 der Verordnung (EU) 575/2013 (CRR-Verordnung) auszunehmen. Weiterlesen…

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BaFin veröffentlicht Rundschreiben über Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Kapitalverwaltungsgesellschaften (KAMaRisk)

7. März 2017

Das KAMaRisk-Rundschreiben der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) behandelt jene Anforderungen an AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften, die auf Rechnung des AIF Gelddarlehen gewähren oder in unverbriefte Darlehensforderungen investieren. Zudem werden die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 zur Organisation und Auslagerung konkretisiert. Auf Grund des aktuellen Rundschreibens wird das InvMaRisk-Rundschreiben 5/2010 (WA) vom 30. Juni 2010 aufgehoben Weiterlesen…

Ministerialentwurf zum Mittelstandsfinanzierungsgesellschaftengesetz 2017 (MiFiGG 2017)

7. März 2017

Am 27. Jänner 2017 wurde der Ministerialentwurf für das MiFiGG 2017 veröffentlicht. Damit sollen EStG, UStG  und AIFMG geändert werden. Durch das MiFiGG 2017 soll Klein- und Mittelunternehmen (KMU) der Zugang zu Eigenkapital erleichtert werden. Das neue Regime für Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften (MiFiG) ist als Drei-Ebenen-Modell ausgestaltet. Dabei investieren private Investoren oder institutionelle Anleger in Beteiligungen an MiFiG, die das Kapital den KMU zur Verfügung stellen. Der Ministerialentwurf sieht steuerliche Anreize für Investoren und die MiFiG vor. Weiterlesen…

Verordnung der FMA zu vereinfachten Sorgfaltspflichten beim Schulsparen

7. März 2017

Am 2. Jänner 2017 wurde eine Verordnung der FMA über die Anwendbarkeit vereinfachter Sorgfaltspflichten im Bereich des Schulsparens veröffentlicht. Die FMA macht damit von ihrer Befugnis gem. § 8 Abs. 5 FM-GwG Gebrauch. Demnach kann die FMA jene Bereiche festlegen, in denen ein geringes Risiko der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung besteht. Zudem wird der Umfang der Sorgfaltspflichten festgelegt. Weiterlesen…

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Online-Identifikationsverordnung der FMA

7. März 2017

Am 2. Jänner 2017 wurde eine Verordnung der FMA über die videogestützte Online-Identifikation von Kunden veröffentlicht. § 6 Abs. 4 FM-GwG ermöglicht die Identifikation eines abwesenden Kunden mittels eines videogestützten elektronischen Verfahrens. Durch diese Verordnung  legt die FMA Maßnahmen zum Ausgleich des damit einhergehenden erhöhten Risikos fest. Weiterlesen…

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Konsultationspapier zum Datentransfer zwischen Transaktionsregistern (TR)

7. März 2017

Die ESMA veröffentlichte am 31. Jänner 2017 ein Konsultationspapier zum Datentransfer zwischen Transaktionsregistern (TR). Die Verordnung 2012/648/EU (EMIR) schreibt vor, dass alle Gegenparteien und zentrale Gegenparteien (CCP) spätestens am folgenden Arbeitstag die Einzelheiten der Abschlüsse, Änderungen oder Beendigungen aller Derivatkontrakte an ein TR melden müssen. Weiterlesen…

Veröffentlichung der Trade Finance Principles

7. März 2017

Mit 24. Jänner 2017 hat die Wolfsberg Gruppe gemeinsam mit der ICC-Bankenkommission und der Bankers Association for Finance and Trade (BAFT) den Leitfaden “The Wolfsberg Group, ICC and BAFT Trade Finance Principles” veröffentlicht. Die im Jahr 2000 durch zwölf international agierende Kreditinstitute gegründete Wolfsberg Gruppe setzt sich die Ausarbeitung von Industriestandards für Finanzdienstleistungen und damit verbundenen Produkten für Know-Your-Customer-Strategien sowie die Entwicklung von Grundsätzen für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zum Ziel. Zu diesem Zweck hat die Wolfsberg Gruppe eine Reihe von Grundsätzen und Standards ausgearbeitet, die in verschiedenen Bereichen Orientierung bieten, in denen bisher vom Gesetzgeber umfassend formulierte Standards fehlen. Weiterlesen…

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Europäische Zentralbank veröffentlicht Empfehlung zur Dividenden-Ausschüttungspolitik

17. Januar 2017

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am 13. Dezember 2016 eine Empfehlung zur Dividenden-Ausschüttungspolitik veröffentlicht. In dieser gliedert sie Kreditinstitute in drei Kategorien und empfiehlt jeder Kategorie eine aus ihrer Sicht angemessene Ausschüttungspolitik. Weiterlesen…

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Leitlinienentwurf der EBA über die Meldung von schwerwiegenden Vorfällen gemäß PSD2

17. Januar 2017

Die European Banking Authority (EBA) veröffentlichte am 7. Dezember 2016 ein Konsultationspapier zu Leitlinien über die Meldung von schwerwiegenden Betriebs- oder Sicherheitsvorfällen gemäß der Zahlungsdienstrichtlinie (RL 2015/2366, Payment Service Directive 2, PSD2). Der vorliegende Entwurf regelt die Klassifizierung schwerwiegender Vorfälle und die Festlegung von Inhalt, Format und Verfahren für deren Meldung an die zuständigen Behörden (National Competent Authorities, NCA). Weiterlesen…

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FSB veröffentlicht Konsultationspapier zu Leitlinien für die interne TLAC

16. Januar 2017

Am 16. Dezember 2016 veröffentlichte das Financial Stability Board (FSB) ein Konsultationsdokument für Leitlinien zur internen Verlustabsorptionskapazitäten von G-SIBs (interne TLAC). Die im Konsultationsdokument enthaltenen Leitlinien sollen die Implementierung der internen TLAC-Anforderungen in Übereinstimmung mit dem TLAC-Termsheet forcieren. Weiterlesen…

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EBA veröffentlicht finalen Bericht zu MREL

16. Januar 2017

Am 14. Dezember 2016 veröffentlichte die EBA ihren finalen Bericht über die Umsetzung der Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities, MREL) an die Europäische Kommission. Das Papier beruht auf einem im Juli 2016 veröffentlichten Zwischenbericht, der bereits sechs vorläufige Empfehlungen zur Weiterentwicklung bzw. Implementierung der MREL- und TLAC-Anforderungen an den EU-Gesetzgeber enthielt. Diese wurden nun teilweise konkretisiert und um neue Aspekte ergänzt; fallweise wurden die Forderungen der EBA bereits in den Kommissionsentwurf zur CRR/CRD-Überarbeitung aufgenommen. Weiterlesen…

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